PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRF с PWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRF и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRF и PWB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.70%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
-0.93%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у PWB с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям PWB по среднегодовой доходности: 12.62% против 15.44% соответственно.


PRF

1 день
2.15%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.70%
6 месяцев
5.97%
1 год
19.57%
3 года*
16.95%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.62%

PWB

1 день
3.98%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.41%
1 год
31.12%
3 года*
24.82%
5 лет*
12.92%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco RAFI US 1000 ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий PRF и PWB

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.


Доходность на риск

PRF vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRF
Ранг доходности на риск PRF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7979
Ранг коэф-та Мартина

PWB
Ранг доходности на риск PWB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFPWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.92

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.59

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

10.04

-1.91

PRF vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWB равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между PRF и PWB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и PWB

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.56%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Просадки

Сравнение просадок PRF и PWB

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и PWB.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-52.58%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-12.11%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-31.41%

+11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-32.36%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-8.61%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-8.29%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.12%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и PWB

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.26%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

7.98%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

15.16%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

23.23%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

20.96%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

20.58%

-2.89%