Сравнение PRF с PWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB).
PRF и PWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRF и PWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRF и PWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.70% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | -0.93% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у PWB с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям PWB по среднегодовой доходности: 12.62% против 15.44% соответственно.
PRF
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.62%
PWB
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и PWB
PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.
Доходность на риск
PRF vs. PWB — Ранг доходности на риск
PRF
PWB
Сравнение PRF c PWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | PWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.92 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.59 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 10.04 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PRF и PWB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и PWB
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.56% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и PWB
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и PWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRF | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -52.58% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -12.11% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -31.41% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -32.36% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -8.61% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -8.29% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.12% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и PWB
Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.26%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRF | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 7.98% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 15.16% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 23.23% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 20.96% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 20.58% | -2.89% |