PortfoliosLab logo
Сравнение PREIX с TRVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PREIX и TRVLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PREIX и TRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,627.38%
493.53%
PREIX
TRVLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PREIX:

0.53

TRVLX:

-0.08

Коэф-т Сортино

PREIX:

0.86

TRVLX:

0.01

Коэф-т Омега

PREIX:

1.13

TRVLX:

1.00

Коэф-т Кальмара

PREIX:

0.55

TRVLX:

-0.07

Коэф-т Мартина

PREIX:

2.23

TRVLX:

-0.19

Индекс Язвы

PREIX:

4.60%

TRVLX:

6.81%

Дневная вол-ть

PREIX:

19.44%

TRVLX:

17.09%

Макс. просадка

PREIX:

-55.32%

TRVLX:

-62.03%

Текущая просадка

PREIX:

-9.84%

TRVLX:

-12.79%

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции PREIX превзошли акции TRVLX по среднегодовой доходности: 11.70% против 3.67% соответственно.


PREIX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.63%

5 лет

14.88%

10 лет

11.70%

TRVLX

С начала года

0.43%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-8.29%

1 год

-1.63%

5 лет

8.24%

10 лет

3.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREIX и TRVLX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.


График комиссии TRVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRVLX: 0.65%
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PREIX: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PREIX и TRVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PREIX
Ранг риск-скорректированной доходности PREIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

TRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности TRVLX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PREIX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PREIX: 0.53
TRVLX: -0.08
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PREIX: 0.86
TRVLX: 0.01
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PREIX: 1.13
TRVLX: 1.00
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PREIX: 0.55
TRVLX: -0.07
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PREIX: 2.23
TRVLX: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа TRVLX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
-0.08
PREIX
TRVLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и TRVLX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TRVLX в 1.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.19%1.13%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
1.28%1.29%1.33%1.39%0.75%0.68%1.69%1.77%1.31%1.66%2.08%1.24%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и TRVLX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.84%
-12.79%
PREIX
TRVLX

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и TRVLX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что PREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
11.42%
PREIX
TRVLX