Сравнение PREIX с TRVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).
PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREIX или TRVLX.
Основные характеристики
| PREIX | TRVLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.72% | 21.29% |
| Дох-ть за 1 год | 37.33% | 32.74% |
| Дох-ть за 3 года | 10.05% | 6.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.75% | 12.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.21% | 10.12% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 4.50 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.40 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 19.89 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 10.29% |
| Макс. просадка | -55.32% | -60.22% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между PREIX и TRVLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PREIX и TRVLX
С начала года, PREIX показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у TRVLX с доходностью 21.29%. За последние 10 лет акции PREIX превзошли акции TRVLX по среднегодовой доходности: 13.21% против 10.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREIX и TRVLX
PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PREIX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREIX и TRVLX
Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что сопоставимо с доходностью TRVLX в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 1.09% | 1.33% | 1.50% | 1.15% | 1.56% | 1.78% | 1.95% | 1.65% | 1.83% | 2.02% | 1.69% | 1.63% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 1.09% | 1.33% | 1.39% | 0.75% | 0.68% | 1.69% | 1.77% | 1.31% | 1.66% | 2.08% | 1.24% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок PREIX и TRVLX
Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREIX и TRVLX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что PREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.