PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREIX с TRVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PREIX и TRVLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PREIX и TRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.47%
-4.03%
PREIX
TRVLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PREIX:

2.15

TRVLX:

0.59

Коэф-т Сортино

PREIX:

2.86

TRVLX:

0.78

Коэф-т Омега

PREIX:

1.40

TRVLX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PREIX:

3.18

TRVLX:

0.51

Коэф-т Мартина

PREIX:

13.94

TRVLX:

2.69

Индекс Язвы

PREIX:

1.93%

TRVLX:

2.85%

Дневная вол-ть

PREIX:

12.55%

TRVLX:

13.08%

Макс. просадка

PREIX:

-55.32%

TRVLX:

-60.22%

Текущая просадка

PREIX:

-2.20%

TRVLX:

-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность 26.28%, что значительно выше, чем у TRVLX с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции PREIX превзошли акции TRVLX по среднегодовой доходности: 12.88% против 8.35% соответственно.


PREIX

С начала года

26.28%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

9.90%

1 год

26.70%

5 лет

14.68%

10 лет

12.88%

TRVLX

С начала года

6.68%

1 месяц

-12.99%

6 месяцев

-4.65%

1 год

7.34%

5 лет

8.80%

10 лет

8.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREIX и TRVLX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.


TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
График комиссии TRVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREIX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.150.59
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.860.78
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.401.13
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.180.51
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 13.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0013.942.69
PREIX
TRVLX

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа TRVLX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.15
0.59
PREIX
TRVLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и TRVLX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как TRVLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
0.80%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%1.63%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
0.00%1.33%1.39%0.75%0.68%1.69%1.77%1.31%1.66%2.08%1.24%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и TRVLX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.20%
-13.85%
PREIX
TRVLX

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и TRVLX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) составляет 3.89%, в то время как у T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что PREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.89%
8.69%
PREIX
TRVLX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab