Сравнение PMT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMT или VOO.
Основные характеристики
| PMT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.50% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 5.08% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 0.33% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.18% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.22% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.61 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 1.24 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 6.93% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 23.50% | 12.23% |
| Макс. просадка | -75.90% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.41% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между PMT и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PMT и VOO
С начала года, PMT показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции PMT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.22% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и VOO
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 12.20% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% | 14.18% | 9.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PMT и VOO
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и VOO
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.