Сравнение PMJIX с FISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMJIX или FISVX.
Основные характеристики
| PMJIX | FISVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.48% | 16.15% |
| Дох-ть за 1 год | 46.30% | 38.75% |
| Дох-ть за 3 года | -8.60% | 2.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.47% | 9.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 1.73 |
| Коэф-т Мартина | 16.19 | 9.62 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 4.02% |
| Дневная вол-ть | 18.77% | 22.05% |
| Макс. просадка | -53.73% | -44.66% |
| Текущая просадка | -24.96% | -1.77% |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и FISVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и FISVX
С начала года, PMJIX показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у FISVX с доходностью 16.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и FISVX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMJIX c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и FISVX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FISVX в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.19% | 1.51% | 1.41% | 2.08% | 1.56% | 1.55% | 0.92% | 1.43% | 1.24% | 0.41% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.59% | 2.06% | 1.94% | 1.58% | 1.33% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и FISVX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и FISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и FISVX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 6.58%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.