PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJIX с FISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMJIX с FISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).

PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PMJIX и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMJIX и FISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		1.03%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%8.13%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 4.93%.

PMJIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.30%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.26%

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIX
Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX

Сравнение комиссий PMJIX и FISVX

PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

PMJIX vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJIX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJIXFISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.28

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.86

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.02

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

8.01

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJIX vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FISVX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJIX и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJIXFISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.28

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между PMJIX и FISVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJIX и FISVX

Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FISVX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		3.12%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMJIX и FISVX

Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и FISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMJIXFISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.75%

-44.66%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-13.82%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.75%

-26.50%

-23.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-5.37%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-10.58%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.48%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJIX и FISVX

Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.31%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMJIXFISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.34%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

13.12%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

22.07%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

21.82%

+17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

26.96%

+6.12%