PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMAQX с SDVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMAQXSDVY
Дох-ть с нач. г.24.65%18.90%
Дох-ть за 1 год36.46%42.13%
Дох-ть за 3 года1.60%10.29%
Дох-ть за 5 лет9.29%14.52%
Коэф-т Шарпа2.692.08
Коэф-т Сортино3.583.03
Коэф-т Омега1.471.37
Коэф-т Кальмара1.574.17
Коэф-т Мартина16.0811.89
Индекс Язвы2.28%3.44%
Дневная вол-ть13.63%19.69%
Макс. просадка-40.56%-44.70%
Текущая просадка-0.08%-1.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PMAQX и SDVY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и SDVY

С начала года, PMAQX показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у SDVY с доходностью 18.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.44%
12.63%
PMAQX
SDVY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMAQX и SDVY

И PMAQX, и SDVY имеют комиссию равную 0.60%.


PMAQX
Principal MidCap R6
График комиссии PMAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SDVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMAQX c SDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMAQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMAQX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMAQX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMAQX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMAQX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMAQX, с текущим значением в 16.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.08
SDVY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDVY, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDVY, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDVY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDVY, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDVY, с текущим значением в 11.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.89

Сравнение коэффициента Шарпа PMAQX и SDVY

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDVY равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и SDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
2.08
PMAQX
SDVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и SDVY

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SDVY в 1.49%


TTM20232022202120202019201820172016
PMAQX
Principal MidCap R6
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
1.49%1.90%2.28%1.09%1.48%1.70%1.57%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и SDVY

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и SDVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.08%
-1.26%
PMAQX
SDVY

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и SDVY

Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 4.44%, в то время как у First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.44%
7.90%
PMAQX
SDVY