Сравнение PMAQX с SDVY
PMAQX (Principal MidCap R6) and SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) are both funds - PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds, while SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Over the past 5 years, PMAQX returned 5.48%/yr vs 11.12%/yr for SDVY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и SDVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAQX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у SDVY с доходностью 13.75%.
PMAQX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -3.15%
- 1 год
- -7.70%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- —
SDVY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAQX и SDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | -3.15% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 2.69% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 13.75% | 8.83% | 11.19% | 28.58% | -11.98% | 29.13% | 11.72% | 25.62% | -15.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between PMAQX and SDVY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between PMAQX and SDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAQX vs. SDVY — Ранг доходности на риск
PMAQX
SDVY
Сравнение PMAQX c SDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAQX | SDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.31 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 7.94 | -8.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и SDVY
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и SDVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAQX | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -44.70% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -9.28% | -9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -25.92% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -25.92% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -0.73% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -7.61% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 2.69% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и SDVY
Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAQX | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.51% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 10.86% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 15.14% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 20.89% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 24.69% | -5.26% |
Сравнение комиссий PMAQX и SDVY
И PMAQX, и SDVY имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и SDVY
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности SDVY в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 5.99% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 0.95% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
PMAQX and SDVY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMAQX has higher volatility (3.93%) compared to SDVY (3.51%). In terms of maximum drawdown, PMAQX dropped -40.56% vs SDVY's -44.70%.
SDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMAQX и SDVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор