Сравнение PMAQX с SDVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY).
PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAQX или SDVY.
Основные характеристики
| PMAQX | SDVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.14% | 9.83% |
| Дох-ть за 1 год | 29.06% | 26.03% |
| Дох-ть за 3 года | 6.76% | 9.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.21% | 14.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 14.37% | 19.09% |
| Макс. просадка | -40.56% | -44.70% |
| Текущая просадка | -0.24% | -2.64% |
Корреляция
Корреляция между PMAQX и SDVY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и SDVY
С начала года, PMAQX показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у SDVY с доходностью 9.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAQX и SDVY
И PMAQX, и SDVY имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMAQX c SDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и SDVY
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SDVY в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 2.21% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 4.86% | 12.39% | 3.39% | 2.56% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.50% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и SDVY
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и SDVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и SDVY
Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 3.58%, в то время как у First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.