PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMAQX с SDVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAQX с SDVY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY).

PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAQX или SDVY.

Корреляция

Корреляция между PMAQX и SDVY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и SDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap R6 (PMAQX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMAQX:

0.56

SDVY:

0.09

Коэф-т Сортино

PMAQX:

1.00

SDVY:

0.40

Коэф-т Омега

PMAQX:

1.13

SDVY:

1.05

Коэф-т Кальмара

PMAQX:

0.63

SDVY:

0.14

Коэф-т Мартина

PMAQX:

1.86

SDVY:

0.37

Индекс Язвы

PMAQX:

6.58%

SDVY:

9.62%

Дневная вол-ть

PMAQX:

19.36%

SDVY:

23.47%

Макс. просадка

PMAQX:

-40.56%

SDVY:

-44.70%

Текущая просадка

PMAQX:

-5.99%

SDVY:

-12.45%

Доходность по периодам

С начала года, PMAQX показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у SDVY с доходностью -1.98%.

PMAQX

С начала года

4.39%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-2.66%

1 год

10.68%

5 лет

12.34%

10 лет

N/A

SDVY

С начала года

-1.98%

1 месяц

11.12%

6 месяцев

-7.81%

1 год

2.00%

5 лет

21.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMAQX и SDVY

И PMAQX, и SDVY имеют комиссию равную 0.60%.

PMAQX
Principal MidCap R6
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMAQX и SDVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAQX
Ранг риск-скорректированной доходности PMAQX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SDVY
Ранг риск-скорректированной доходности SDVY, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDVY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMAQX c SDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа SDVY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и SDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и SDVY

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SDVY в 1.80%

TTM202420232022202120202019201820172016
PMAQX
Principal MidCap R6		0.20%0.20%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.80%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.70%1.57%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и SDVY

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и SDVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и SDVY

Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 5.62%, в то время как у First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...