PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAQX с SDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAQX с SDVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMAQX (Principal MidCap R6) and SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) are both funds - PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds, while SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Over the past 5 years, PMAQX returned 4.81%/yr vs 8.63%/yr for SDVY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и SDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap R6 (PMAQX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAQX показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у SDVY с доходностью 8.72%.

PMAQX

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-9.43%
1 год
-9.84%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAQX и SDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMAQX
Principal MidCap R6		-8.72%1.71%23.74%26.02%-23.09%25.29%18.38%49.59%-6.79%2.39%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%

Correlation

The correlation between PMAQX and SDVY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.73

The correlation between PMAQX and SDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap R6

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с PMAQX:
PMAQX с CGMSPMAQX с JPREPMAQX с IWRPMAQX с FSKGXPMAQX с SCHMPMAQX с SPMDPMAQX с VSMGX
Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY

Доходность на риск

PMAQX vs. SDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAQX
Ранг доходности на риск PMAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAQX c SDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAQXSDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.44

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.21

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.26

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.37

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

8.17

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAQX vs. SDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SDVY равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и SDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAQXSDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.44

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.17

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и SDVY

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и SDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAQXSDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-44.70%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-9.28%

-9.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-25.92%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-25.92%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-2.17%

-12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-7.71%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

2.69%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и SDVY

Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAQXSDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.92%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.91%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

15.32%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

21.04%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

24.82%

-5.34%

Сравнение комиссий PMAQX и SDVY

И PMAQX, и SDVY имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и SDVY

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности SDVY в 1.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PMAQX
Principal MidCap R6		6.35%5.80%6.46%2.58%3.18%7.96%1.08%9.14%12.39%3.39%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%

Часто задаваемые вопросы

PMAQX and SDVY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAQX has higher volatility (4.21%) compared to SDVY (3.92%). In terms of maximum drawdown, PMAQX dropped -40.56% vs SDVY's -44.70%.

SDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAQX и SDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор