PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMAQX с SDVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и SDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap R6 (PMAQX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
79.74%
124.78%
PMAQX
SDVY

Доходность по периодам

С начала года, PMAQX показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у SDVY с доходностью 22.26%.


PMAQX

С начала года

27.70%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

16.79%

1 год

32.26%

5 лет (среднегодовая)

9.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SDVY

С начала года

22.26%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

16.59%

1 год

38.70%

5 лет (среднегодовая)

15.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PMAQXSDVY
Коэф-т Шарпа2.382.02
Коэф-т Сортино3.162.91
Коэф-т Омега1.411.36
Коэф-т Кальмара1.673.97
Коэф-т Мартина14.0411.18
Индекс Язвы2.30%3.46%
Дневная вол-ть13.58%19.15%
Макс. просадка-40.56%-44.70%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMAQX и SDVY

И PMAQX, и SDVY имеют комиссию равную 0.60%.


PMAQX
Principal MidCap R6
График комиссии PMAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SDVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PMAQX и SDVY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMAQX c SDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMAQX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.382.02
Коэффициент Сортино PMAQX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.162.91
Коэффициент Омега PMAQX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.36
Коэффициент Кальмара PMAQX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.673.97
Коэффициент Мартина PMAQX, с текущим значением в 14.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.0411.18
PMAQX
SDVY

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDVY равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и SDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.02
PMAQX
SDVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и SDVY

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SDVY в 1.45%


TTM20232022202120202019201820172016
PMAQX
Principal MidCap R6
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
1.45%1.90%2.28%1.09%1.48%1.70%1.57%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и SDVY

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и SDVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PMAQX
SDVY

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и SDVY

Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 4.62%, в то время как у First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
7.80%
PMAQX
SDVY