PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAQX с JMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAQX с JMST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMAQX (Principal MidCap R6) and JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) are both funds - PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds, while JMST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, PMAQX returned 5.27%/yr vs 2.27%/yr for JMST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PMAQX charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for JMST.

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap R6 (PMAQX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAQX показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 0.99%.

PMAQX

1 день
-0.58%
1 месяц
1.84%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-7.95%
1 год
-8.59%
3 года*
10.30%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

JMST

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.32%
1 год
2.98%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAQX и JMST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PMAQX
Principal MidCap R6		-7.36%1.71%23.74%26.02%-23.09%25.29%18.38%49.59%-6.58%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.99%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.70%

Correlation

The correlation between PMAQX and JMST is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.09

The correlation between PMAQX and JMST shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap R6

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с PMAQX:
PMAQX с CGMSPMAQX с JPREPMAQX с IWRPMAQX с FSKGXPMAQX с SCHMPMAQX с SPMDPMAQX с VSMGX
Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с SUBJMST с JEPIJMST с MEARJMST с VTESJMST с SMMU

Доходность на риск

PMAQX vs. JMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAQX
Ранг доходности на риск PMAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAQX c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAQXJMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
5.11

-5.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
8.48

-9.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

2.57

-1.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

11.74

-12.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

64.44

-65.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAQX vs. JMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAQXJMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

5.11

-5.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

2.76

-2.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.89

-1.27

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и JMST

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и JMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAQXJMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-2.41%

-38.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-0.25%

-19.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-0.71%

-18.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-1.15%

-29.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

0.00%

-13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-0.12%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

0.05%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и JMST

Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAQXJMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

0.17%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

0.41%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

0.59%

+13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

0.83%

+17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

1.14%

+18.34%

Сравнение комиссий PMAQX и JMST

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и JMST

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности JMST в 2.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.65%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%0.00%
PMAQX
Principal MidCap R6		6.26%5.80%6.46%2.58%3.18%7.96%1.08%9.14%12.39%3.39%

Часто задаваемые вопросы

PMAQX and JMST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAQX has higher volatility (4.06%) compared to JMST (0.17%). In terms of maximum drawdown, PMAQX dropped -40.56% vs JMST's -2.41%.

JMST currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAQX и JMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор