PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMAQX с JMST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMAQXJMST
Дох-ть с нач. г.24.65%2.75%
Дох-ть за 1 год36.46%3.84%
Дох-ть за 3 года1.60%2.15%
Дох-ть за 5 лет9.29%1.79%
Коэф-т Шарпа2.695.07
Коэф-т Сортино3.589.01
Коэф-т Омега1.472.26
Коэф-т Кальмара1.5723.30
Коэф-т Мартина16.08101.22
Индекс Язвы2.28%0.04%
Дневная вол-ть13.63%0.77%
Макс. просадка-40.56%-2.41%
Текущая просадка-0.08%-0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между PMAQX и JMST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и JMST

С начала года, PMAQX показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 2.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.84%
1.72%
PMAQX
JMST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMAQX и JMST

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.


PMAQX
Principal MidCap R6
График комиссии PMAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMAQX c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMAQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMAQX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMAQX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMAQX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMAQX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMAQX, с текущим значением в 16.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.08
JMST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JMST, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JMST, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JMST, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JMST, с текущим значением в 23.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0023.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JMST, с текущим значением в 101.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00101.22

Сравнение коэффициента Шарпа PMAQX и JMST

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет 2.69, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
5.07
PMAQX
JMST

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и JMST

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности JMST в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016
PMAQX
Principal MidCap R6
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
3.36%3.09%1.11%0.27%0.87%1.63%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и JMST

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.08%
-0.06%
PMAQX
JMST

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и JMST

Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.44%
0.24%
PMAQX
JMST