PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMAQX с JMST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap R6 (PMAQX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
82.42%
12.41%
PMAQX
JMST

Доходность по периодам

С начала года, PMAQX показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 3.05%.


PMAQX

С начала года

27.70%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

16.79%

1 год

32.26%

5 лет (среднегодовая)

9.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JMST

С начала года

3.05%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

1.98%

1 год

3.78%

5 лет (среднегодовая)

1.83%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PMAQXJMST
Коэф-т Шарпа2.384.99
Коэф-т Сортино3.168.94
Коэф-т Омега1.412.24
Коэф-т Кальмара1.6722.56
Коэф-т Мартина14.0499.34
Индекс Язвы2.30%0.04%
Дневная вол-ть13.58%0.76%
Макс. просадка-40.56%-2.41%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMAQX и JMST

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.


PMAQX
Principal MidCap R6
График комиссии PMAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между PMAQX и JMST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMAQX c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMAQX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.384.99
Коэффициент Сортино PMAQX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.168.94
Коэффициент Омега PMAQX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.412.24
Коэффициент Кальмара PMAQX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.6722.56
Коэффициент Мартина PMAQX, с текущим значением в 14.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.0499.34
PMAQX
JMST

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
4.99
PMAQX
JMST

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и JMST

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности JMST в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016
PMAQX
Principal MidCap R6
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
3.35%3.09%1.11%0.27%0.87%1.63%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и JMST

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PMAQX
JMST

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и JMST

Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
0.29%
PMAQX
JMST