PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PKSFX с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKSFX с XMHQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или XMHQ.

Корреляция

Корреляция между PKSFX и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKSFX:

0.16

XMHQ:

-0.12

Коэф-т Сортино

PKSFX:

0.37

XMHQ:

-0.04

Коэф-т Омега

PKSFX:

1.05

XMHQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

PKSFX:

0.12

XMHQ:

-0.13

Коэф-т Мартина

PKSFX:

0.32

XMHQ:

-0.36

Индекс Язвы

PKSFX:

9.53%

XMHQ:

8.93%

Дневная вол-ть

PKSFX:

20.52%

XMHQ:

22.89%

Макс. просадка

PKSFX:

-66.37%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

PKSFX:

-13.28%

XMHQ:

-9.15%

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции PKSFX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 8.03% против 11.16% соответственно.

PKSFX

С начала года

-1.79%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

-10.94%

1 год

3.33%

5 лет

9.76%

10 лет

8.03%

XMHQ

С начала года

0.69%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

-5.78%

1 год

-2.74%

5 лет

18.95%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PKSFX и XMHQ

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKSFX и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг риск-скорректированной доходности PKSFX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKSFX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и XMHQ

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XMHQ в 5.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		0.21%0.21%0.52%0.27%0.13%0.13%0.01%0.14%0.00%0.00%0.62%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.16%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и XMHQ

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и XMHQ

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 5.93%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...