Сравнение PKSFX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKSFX и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции XMHQ по среднегодовой доходности: 14.98% против 12.53% соответственно.
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и XMHQ
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Доходность на риск
PKSFX vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
PKSFX
XMHQ
Сравнение PKSFX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKSFX | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.67 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.13 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.18 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 4.29 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKSFX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.67 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.61 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и XMHQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и XMHQ
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и XMHQ
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKSFX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -58.19% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -12.54% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -25.47% | +3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -36.90% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -4.40% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -9.35% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.44% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и XMHQ
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.62%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKSFX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.99% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 11.42% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 20.29% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 20.76% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 20.69% | -1.90% |