Сравнение PKSFX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или XMHQ.
Основные характеристики
| PKSFX | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.44% | 25.12% |
| Дох-ть за 1 год | 34.04% | 41.71% |
| Дох-ть за 3 года | 4.56% | 11.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.08% | 17.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.58% | 12.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 9.19 | 9.61 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 16.93% | 18.20% |
| Макс. просадка | -66.37% | -58.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и XMHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и XMHQ
С начала года, PKSFX показывает доходность 21.44%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 25.12%. За последние 10 лет акции PKSFX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 9.58% против 12.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и XMHQ
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKSFX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и XMHQ
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XMHQ в 4.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 0.43% | 0.52% | 0.27% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.16% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.82% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и XMHQ
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и XMHQ
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.