PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKSFX с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKSFX с XMHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both funds - PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Over the past 10 years, PKSFX returned 14.62%/yr vs 12.75%/yr for XMHQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PKSFX charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции XMHQ по среднегодовой доходности: 14.62% против 12.75% соответственно.

PKSFX

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.46%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.54%
1 год
3.08%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.56%
10 лет*
14.62%

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKSFX и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		2.63%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between PKSFX and XMHQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.79

The correlation between PKSFX and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SDYPKSFX с QQQPKSFX с VITSX
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

PKSFX vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKSFX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSFXXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.00

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
1.56

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

1.74

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

5.09

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKSFX vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSFXXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.00

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и XMHQ

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKSFXXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-58.19%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.85%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-24.56%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-25.47%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-36.90%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

0.00%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-9.29%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.02%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и XMHQ

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 3.85%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKSFXXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.27%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

11.10%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.43%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

20.74%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

20.70%

-1.88%

Сравнение комиссий PKSFX и XMHQ

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и XMHQ

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.93%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

PKSFX and XMHQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.27%) compared to PKSFX (3.85%). In terms of maximum drawdown, PKSFX dropped -54.46% vs XMHQ's -58.19%.

XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKSFX и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор