PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PKSFX с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.17%
4.42%
PKSFX
XMHQ

Доходность по периодам

С начала года, PKSFX показывает доходность 22.17%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 26.55%. За последние 10 лет акции PKSFX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 9.43% против 12.40% соответственно.


PKSFX

С начала года

22.17%

1 месяц

8.48%

6 месяцев

16.16%

1 год

27.53%

5 лет (среднегодовая)

9.02%

10 лет (среднегодовая)

9.43%

XMHQ

С начала года

26.55%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

4.42%

1 год

35.82%

5 лет (среднегодовая)

18.04%

10 лет (среднегодовая)

12.40%

Основные характеристики


PKSFXXMHQ
Коэф-т Шарпа1.661.99
Коэф-т Сортино2.342.81
Коэф-т Омега1.291.33
Коэф-т Кальмара2.563.48
Коэф-т Мартина7.498.48
Индекс Язвы3.68%4.22%
Дневная вол-ть16.59%17.97%
Макс. просадка-66.37%-58.19%
Текущая просадка-0.19%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PKSFX и XMHQ

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.


PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
График комиссии PKSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PKSFX и XMHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PKSFX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PKSFX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.661.99
Коэффициент Сортино PKSFX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.342.81
Коэффициент Омега PKSFX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.33
Коэффициент Кальмара PKSFX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.563.48
Коэффициент Мартина PKSFX, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.498.48
PKSFX
XMHQ

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMHQ равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
1.99
PKSFX
XMHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и XMHQ

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XMHQ в 4.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
0.42%0.52%0.27%0.13%0.13%0.01%0.14%0.00%0.00%0.62%0.00%0.16%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
4.76%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%1.11%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и XMHQ

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
0
PKSFX
XMHQ

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и XMHQ

Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.09%
5.75%
PKSFX
XMHQ