Хотите диверсифицировать портфель помимо PID? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PID, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PID
361 ETF имеют низкую корреляцию с PID (менее 0.3), из них 17 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.31, почти не изменилась с -0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.31 | -0.26 | -0.22 | 56 | Leveraged Currency | PID vs YCS | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.26 | — | — | 58 | Derivative Income | PID vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.16 | -0.02 | 0.17 | 54 | Oil & Gas | PID vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.15 | -0.02 | 0.15 | 72 | Oil & Gas | PID vs UGA | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.08 | — | — | 99 | CLO | PID vs ACLO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с PID и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Valero Energy Corporation (VLO) (Energy), корреляция за 1 год — 0.06, против 0.31 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corporation | 0.06 | 0.20 | 0.31 | 98 | Energy | |
| Energy Transfer LP | 0.16 | 0.31 | 0.44 | 82 | Energy | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.20 | 0.40 | 0.52 | 66 | Financial Services | |
| Enphase Energy, Inc. | 0.20 | 0.35 | 0.36 | 55 | Technology | |
| AbbVie Inc. | 0.20 | 0.29 | 0.28 | 73 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PID
Добавьте PID в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PID