Сравнение PICB с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
PICB и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PICB или EMB.
Корреляция
Корреляция между PICB и EMB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PICB и EMB
Основные характеристики
PICB:
0.39
EMB:
0.72
PICB:
0.63
EMB:
1.03
PICB:
1.07
EMB:
1.13
PICB:
0.13
EMB:
0.36
PICB:
0.76
EMB:
3.28
PICB:
4.03%
EMB:
1.52%
PICB:
7.79%
EMB:
6.91%
PICB:
-37.10%
EMB:
-34.70%
PICB:
-18.92%
EMB:
-6.77%
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 0.19% против 2.35% соответственно.
PICB
4.48%
0.93%
-1.28%
3.02%
0.39%
0.19%
EMB
0.85%
-2.52%
-1.33%
5.04%
3.19%
2.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и EMB
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PICB и EMB
PICB
EMB
Сравнение PICB c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и EMB
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности EMB в 5.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.10% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% | 2.64% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.61% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и EMB
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и EMB
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.