PortfoliosLab logo
Сравнение PICB с EMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PICB и EMB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PICB и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.12%
77.95%
PICB
EMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PICB:

1.20

EMB:

1.07

Коэф-т Сортино

PICB:

1.88

EMB:

1.56

Коэф-т Омега

PICB:

1.22

EMB:

1.20

Коэф-т Кальмара

PICB:

0.41

EMB:

0.63

Коэф-т Мартина

PICB:

2.49

EMB:

5.32

Индекс Язвы

PICB:

4.01%

EMB:

1.57%

Дневная вол-ть

PICB:

8.31%

EMB:

7.78%

Макс. просадка

PICB:

-37.10%

EMB:

-34.70%

Текущая просадка

PICB:

-15.12%

EMB:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 0.37% против 2.55% соответственно.


PICB

С начала года

9.37%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

5.02%

1 год

10.41%

5 лет

0.15%

10 лет

0.37%

EMB

С начала года

2.88%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.05%

1 год

8.99%

5 лет

2.95%

10 лет

2.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PICB и EMB

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.


График комиссии PICB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PICB: 0.50%
График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMB: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PICB и EMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PICB
Ранг риск-скорректированной доходности PICB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PICB c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PICB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PICB: 1.20
EMB: 1.07
Коэффициент Сортино PICB, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PICB: 1.88
EMB: 1.56
Коэффициент Омега PICB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PICB: 1.22
EMB: 1.20
Коэффициент Кальмара PICB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PICB: 0.41
EMB: 0.63
Коэффициент Мартина PICB, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PICB: 2.49
EMB: 5.32

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMB равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.20
1.07
PICB
EMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и EMB

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности EMB в 5.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
2.98%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%2.64%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.50%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%

Просадки

Сравнение просадок PICB и EMB

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.12%
-4.88%
PICB
EMB

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и EMB

Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 4.03%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.03%
4.75%
PICB
EMB