PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с EMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICB с EMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICB returned 0.71%/yr vs 3.29%/yr for EMB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PICB charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for EMB.

Доходность

Сравнение доходности PICB и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 0.71% против 3.29% соответственно.

PICB

1 день
-0.64%
1 месяц
0.07%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.99%
3 года*
6.15%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
0.71%

EMB

1 день
-0.37%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.93%
1 год
11.56%
3 года*
9.74%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICB и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-0.61%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.80%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Correlation

The correlation between PICB and EMB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2010 г.

0.44

Over the past year, PICB and EMB have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с PGHYPICB с CBONPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBND
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND

Доходность на риск

PICB vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICBEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
2.09

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.05

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

2.58

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

11.01

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICB vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа EMB равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICBEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.09

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.19

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.44

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PICB и EMB

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и EMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICBEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-34.70%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-4.51%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.76%

-7.95%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-28.74%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-28.74%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-0.37%

-11.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-5.06%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.05%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и EMB

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICBEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.85%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

4.52%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

5.56%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

9.75%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

9.96%

+0.10%

Сравнение комиссий PICB и EMB

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и EMB

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности EMB в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.06%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.34%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%

Часто задаваемые вопросы

PICB and EMB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICB has higher volatility (2.56%) compared to EMB (1.85%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs EMB's -34.70%.

On 10-year performance, EMB leads with 3.29% vs 0.71% for PICB. On fees, EMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EMB has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMB has performed better with a 3.29% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.

EMB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 3.34% for PICB.

PICB is categorized as Corporate Bonds, while EMB is Emerging Markets Bonds. PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.39% for EMB.

EMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICB и EMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор