Сравнение PICB с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
PICB и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PICB или EMB.
Корреляция
Корреляция между PICB и EMB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PICB и EMB
Основные характеристики
PICB:
0.30
EMB:
1.49
PICB:
0.49
EMB:
2.11
PICB:
1.06
EMB:
1.26
PICB:
0.09
EMB:
0.72
PICB:
0.59
EMB:
6.75
PICB:
3.82%
EMB:
1.49%
PICB:
7.63%
EMB:
6.77%
PICB:
-37.10%
EMB:
-34.70%
PICB:
-20.64%
EMB:
-5.24%
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: -0.38% против 2.69% соответственно.
PICB
2.27%
1.95%
-4.28%
2.02%
-2.10%
-0.38%
EMB
2.50%
1.17%
1.10%
9.45%
-0.42%
2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и EMB
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PICB и EMB
PICB
EMB
Сравнение PICB c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и EMB
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности EMB в 5.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 2.89% | 3.18% | 2.25% | 1.64% | 1.33% | 1.21% | 1.43% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.38% | 2.65% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.43% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и EMB
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и EMB
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.