PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с EMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICB с EMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).

PICB и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICB и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICB и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-2.04%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		-1.21%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 0.76% против 3.23% соответственно.

PICB

1 день
0.48%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-1.01%
1 год
7.75%
3 года*
5.26%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
0.76%

EMB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.22%
1 год
9.20%
3 года*
8.49%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с CBONPICB с PGHYPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с FBNDPICB с BLV
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND

Сравнение комиссий PICB и EMB

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.

PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

PICB vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICBEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.88

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.12

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

8.52

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICB vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа EMB равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICBEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.33

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.19

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.33

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.42

-0.23

Корреляция

Корреляция между PICB и EMB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и EMB

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности EMB в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.32%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.16%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%

Просадки

Сравнение просадок PICB и EMB

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и EMB.

Загрузка...

Показатели просадок

PICBEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-34.70%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-4.51%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.60%

-28.74%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-28.74%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-3.10%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-5.10%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.12%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и EMB

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICBEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.15%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

4.02%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

6.96%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

9.74%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

9.94%

+0.10%