Сравнение PICB с EMB
PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICB returned 0.69%/yr vs 2.88%/yr for EMB. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PICB charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for EMB.
Доходность
Сравнение доходности PICB и EMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 0.69% против 2.88% соответственно.
PICB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 0.69%
- Всё время*
- 1.93%
EMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 2.88%
- Всё время*
- 4.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $635.07M | $567.51M | $595.02M | |
| $2.49M | $2.16M | $2.24M |
Сравнение доходности по годам PICB и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -0.75% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 1.89% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
Correlation
The correlation between PICB and EMB is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г. | 0.44 |
Over the past year, PICB and EMB have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PICB vs. EMB — Ранг доходности на риск
PICB
EMB
Сравнение PICB c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PICB | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.66 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 6.75 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PICB и EMB
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и EMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PICB | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -34.70% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -4.51% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.76% | -6.91% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.73% | -28.74% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -28.74% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -0.86% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -5.02% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.11% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и EMB
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PICB | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.54% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 4.83% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.71% | 5.69% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 9.78% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 9.95% | +0.01% |
Сравнение комиссий PICB и EMB
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и EMB
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности EMB в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.12% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.40% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
PICB and EMB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PICB has higher volatility (1.94%) compared to EMB (1.54%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs EMB's -34.70%.
On 10-year performance, EMB leads with 2.88% vs 0.69% for PICB. On fees, EMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EMB has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EMB has performed better with a 2.88% return vs 0.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.
EMB has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 3.40% for PICB.
PICB is categorized as Corporate Bonds, while EMB is Emerging Markets Bonds. PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while EMB tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.39% for EMB.
EMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PICB и EMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор