Сравнение PICB с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
PICB и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PICB или VCLT.
Основные характеристики
| PICB | VCLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.30% | 0.29% |
| Дох-ть за 1 год | 7.58% | 13.41% |
| Дох-ть за 3 года | -5.50% | -6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.70% | -1.17% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.76% | 2.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 2.67 | 3.71 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 3.57% |
| Дневная вол-ть | 8.31% | 11.09% |
| Макс. просадка | -37.24% | -34.31% |
| Текущая просадка | -20.83% | -19.12% |
Корреляция
Корреляция между PICB и VCLT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PICB и VCLT
С начала года, PICB показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: -0.76% против 2.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и VCLT
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PICB c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и VCLT
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VCLT в 4.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.01% | 2.25% | 1.64% | 1.33% | 1.21% | 1.43% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.38% | 2.65% | 2.73% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 4.98% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и VCLT
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и VCLT
Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.