PortfoliosLab logo
Сравнение PICB с VCLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PICB и VCLT составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности PICB и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.35%
90.79%
PICB
VCLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PICB:

1.30

VCLT:

0.42

Коэф-т Сортино

PICB:

2.02

VCLT:

0.65

Коэф-т Омега

PICB:

1.24

VCLT:

1.08

Коэф-т Кальмара

PICB:

0.45

VCLT:

0.20

Коэф-т Мартина

PICB:

2.69

VCLT:

1.10

Индекс Язвы

PICB:

4.01%

VCLT:

4.47%

Дневная вол-ть

PICB:

8.32%

VCLT:

11.62%

Макс. просадка

PICB:

-37.10%

VCLT:

-34.31%

Текущая просадка

PICB:

-14.98%

VCLT:

-20.45%

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 0.51% против 1.90% соответственно.


PICB

С начала года

9.56%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

4.81%

1 год

10.68%

5 лет

0.27%

10 лет

0.51%

VCLT

С начала года

0.53%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-2.07%

1 год

5.41%

5 лет

-2.48%

10 лет

1.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PICB и VCLT

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.


График комиссии PICB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PICB: 0.50%
График комиссии VCLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PICB и VCLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PICB
Ранг риск-скорректированной доходности PICB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VCLT
Ранг риск-скорректированной доходности VCLT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PICB c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PICB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PICB: 1.30
VCLT: 0.42
Коэффициент Сортино PICB, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PICB: 2.02
VCLT: 0.65
Коэффициент Омега PICB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PICB: 1.24
VCLT: 1.08
Коэффициент Кальмара PICB, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PICB: 0.45
VCLT: 0.20
Коэффициент Мартина PICB, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PICB: 2.69
VCLT: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.42
PICB
VCLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и VCLT

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VCLT в 5.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
2.97%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%2.64%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.31%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%

Просадки

Сравнение просадок PICB и VCLT

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.98%
-20.45%
PICB
VCLT

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и VCLT

Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 4.04%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.04%
6.56%
PICB
VCLT