Сравнение PICB с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
PICB и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PICB и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PICB и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.38% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.19% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 0.71% против 2.55% соответственно.
PICB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 0.71%
VCLT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и VCLT
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Доходность на риск
PICB vs. VCLT — Ранг доходности на риск
PICB
VCLT
Сравнение PICB c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICB | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.39 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.58 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.80 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 1.86 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICB | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.39 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.12 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.39 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PICB и VCLT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и VCLT
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности VCLT в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.33% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.60% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и VCLT
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PICB | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -34.31% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -5.25% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.60% | -34.31% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -34.31% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -15.03% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -8.09% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.33% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и VCLT
Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PICB | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.06% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 5.64% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.50% | 10.22% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.10% | 12.80% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 12.84% | -2.80% |