Сравнение PICB с VCLT
PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - PICB tracks the S&P International Corporate Bond Index while VCLT tracks the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICB returned 0.91%/yr vs 2.34%/yr for VCLT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PICB charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности PICB и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 0.91% против 2.34% соответственно.
PICB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 0.91%
VCLT
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение доходности по годам PICB и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.02% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 2.21% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
Correlation
The correlation between PICB and VCLT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г. | 0.34 |
Over the past year, PICB and VCLT have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PICB vs. VCLT — Ранг доходности на риск
PICB
VCLT
Сравнение PICB c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PICB | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.24 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 2.99 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PICB и VCLT
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PICB | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -34.31% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -5.25% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.76% | -13.03% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -34.31% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -34.31% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.07% | -13.32% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -8.18% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.17% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и VCLT
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PICB | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 1.98% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 5.86% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 7.86% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.18% | 12.76% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 12.85% | -2.87% |
Сравнение комиссий PICB и VCLT
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и VCLT
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VCLT в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.42% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.48% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
PICB and VCLT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PICB has higher volatility (2.18%) compared to VCLT (1.98%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs VCLT's -34.31%.
On 10-year performance, VCLT leads with 2.34% vs 0.91% for PICB. On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCLT has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCLT has performed better with a 2.34% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.
VCLT has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 3.42% for PICB.
PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.03% for VCLT.
VCLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PICB и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор