Сравнение PHO с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PHO и WMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHO и WMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -5.31% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 12.33% против 21.37% соответственно.
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
WMS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 21.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHO vs. WMS — Ранг доходности на риск
PHO
WMS
Сравнение PHO c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHO | WMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.31 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.07 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 3.55 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHO | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PHO и WMS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и WMS
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности WMS в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.53% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и WMS
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и WMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHO | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -53.58% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -24.96% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -50.12% | +21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -53.58% | +18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -22.82% | +13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -17.88% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 7.54% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и WMS
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 5.37%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHO | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 13.37% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 23.91% | -13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 41.31% | -22.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 41.82% | -23.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 41.46% | -22.03% |