PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHO с WMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHO и WMS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PHO с WMS

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).

PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или WMS.

Доходность

Сравнение доходности PHO и WMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHO:

0.25

WMS:

-0.91

Коэф-т Сортино

PHO:

0.42

WMS:

-1.25

Коэф-т Омега

PHO:

1.05

WMS:

0.85

Коэф-т Кальмара

PHO:

0.19

WMS:

-0.78

Коэф-т Мартина

PHO:

0.58

WMS:

-1.34

Индекс Язвы

PHO:

6.15%

WMS:

26.80%

Дневная вол-ть

PHO:

18.92%

WMS:

39.63%

Макс. просадка

PHO:

-55.63%

WMS:

-53.58%

Текущая просадка

PHO:

-5.39%

WMS:

-38.27%

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью -4.59%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 10.70% против 15.18% соответственно.

PHO

С начала года

3.59%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

-4.89%

1 год

3.30%

3 года

12.17%

5 лет

13.65%

10 лет

10.70%

WMS

С начала года

-4.59%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-18.38%

1 год

-36.28%

3 года

0.61%

5 лет

20.47%

10 лет

15.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Advanced Drainage Systems, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHO и WMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHO c WMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа WMS равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и WMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и WMS

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности WMS в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.49%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.60%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%

Просадки

Сравнение просадок PHO и WMS

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.63%, примерно равная максимальной просадке WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и WMS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и WMS

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 5.50%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...