Сравнение PHO с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или WMS.
Корреляция
Корреляция между PHO и WMS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHO и WMS
Основные характеристики
PHO:
1.08
WMS:
-0.11
PHO:
1.57
WMS:
0.11
PHO:
1.18
WMS:
1.01
PHO:
1.57
WMS:
-0.11
PHO:
4.64
WMS:
-0.25
PHO:
3.54%
WMS:
15.93%
PHO:
15.27%
WMS:
36.98%
PHO:
-55.63%
WMS:
-53.58%
PHO:
-5.90%
WMS:
-29.77%
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 11.30% против 19.65% соответственно.
PHO
3.04%
2.47%
0.37%
15.32%
11.67%
11.30%
WMS
8.56%
7.52%
-24.51%
-5.08%
25.26%
19.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHO и WMS
PHO
WMS
Сравнение PHO c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и WMS
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности WMS в 0.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.44% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.49% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и WMS
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.63%, примерно равная максимальной просадке WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и WMS
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 5.37%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.