Сравнение PHO с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или WMS.
Основные характеристики
| PHO | WMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.25% | 6.70% |
| Дох-ть за 1 год | 29.71% | 33.35% |
| Дох-ть за 3 года | 6.14% | 7.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 32.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.73% | 21.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 1.88 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 12.94 | 4.21 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 9.23% |
| Дневная вол-ть | 15.18% | 34.59% |
| Макс. просадка | -55.62% | -53.58% |
| Текущая просадка | -3.52% | -16.35% |
Корреляция
Корреляция между PHO и WMS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHO и WMS
С начала года, PHO показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 10.73% против 21.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHO c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и WMS
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности WMS в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.47% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.40% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.47% | 1.24% | 1.09% | 1.08% | 0.76% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и WMS
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и WMS
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 2.92%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.