PortfoliosLab logo
Сравнение PHO с MOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHO и MOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PHO и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.40%
123.88%
PHO
MOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHO:

-0.03

MOO:

-0.13

Коэф-т Сортино

PHO:

0.09

MOO:

-0.07

Коэф-т Омега

PHO:

1.01

MOO:

0.99

Коэф-т Кальмара

PHO:

-0.03

MOO:

-0.06

Коэф-т Мартина

PHO:

-0.09

MOO:

-0.36

Индекс Язвы

PHO:

6.03%

MOO:

6.41%

Дневная вол-ть

PHO:

18.59%

MOO:

17.39%

Макс. просадка

PHO:

-55.63%

MOO:

-69.53%

Текущая просадка

PHO:

-10.66%

MOO:

-31.69%

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции MOO по среднегодовой доходности: 10.29% против 4.20% соответственно.


PHO

С начала года

-2.18%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-6.08%

1 год

-0.10%

5 лет

13.86%

10 лет

10.29%

MOO

С начала года

5.39%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

-2.55%

1 год

-2.04%

5 лет

6.67%

10 лет

4.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHO и MOO

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOO в 0.54%.


График комиссии PHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHO: 0.60%
График комиссии MOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOO: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHO и MOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHO
Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

MOO
Ранг риск-скорректированной доходности MOO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHO c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PHO: -0.03
MOO: -0.13
Коэффициент Сортино PHO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHO: 0.09
MOO: -0.07
Коэффициент Омега PHO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PHO: 1.01
MOO: 0.99
Коэффициент Кальмара PHO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PHO: -0.03
MOO: -0.06
Коэффициент Мартина PHO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PHO: -0.09
MOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа MOO равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.13
PHO
MOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и MOO

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MOO в 3.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.52%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%
MOO
VanEck Vectors Agribusiness ETF
3.24%3.41%2.94%2.15%1.17%1.10%1.32%1.69%1.44%2.14%2.89%3.21%

Просадки

Сравнение просадок PHO и MOO

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и MOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.66%
-31.69%
PHO
MOO

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и MOO

Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 11.35% и 11.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
11.01%
PHO
MOO