Сравнение PHO с MOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Agribusiness ETF (MOO).
PHO и MOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. MOO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Agribusiness Index. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHO и MOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHO и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -4.21% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 16.82% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 14.59% | 22.29% | -6.03% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 16.82%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции MOO по среднегодовой доходности: 12.41% против 8.41% соответственно.
PHO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.41%
MOO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 16.82%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и MOO
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.
Доходность на риск
PHO vs. MOO — Ранг доходности на риск
PHO
MOO
Сравнение PHO c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHO | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.69 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.40 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.53 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 9.20 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHO | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.69 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.11 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.24 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PHO и MOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и MOO
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MOO в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.58% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.11% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и MOO
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и MOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHO | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -69.53% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -8.45% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -39.52% | +10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -39.52% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -12.47% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -16.99% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.06% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и MOO
Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 5.36% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHO | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.44% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 10.79% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 17.03% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.08% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 18.19% | +1.24% |