Сравнение PGX с PCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).
PGX и PCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGX и PCEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и PCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.88% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -2.05% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям PCEF по среднегодовой доходности: 2.68% против 6.99% соответственно.
PGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 2.68%
PCEF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и PCEF
PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.
Доходность на риск
PGX vs. PCEF — Ранг доходности на риск
PGX
PCEF
Сравнение PGX c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | PCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.02 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.89 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 4.22 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.40 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.53 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.54 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PGX и PCEF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и PCEF
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности PCEF в 8.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.20% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.20% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и PCEF
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PCEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -38.64% | -27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -10.94% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -24.25% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -38.64% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -4.65% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -4.51% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.32% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и PCEF
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.48%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 5.24% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 7.18% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 13.56% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 11.44% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 13.25% | -0.25% |