PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGX с PCEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGX и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGX и PCEF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGX
Invesco Preferred ETF
-0.88%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%17.09%-4.01%10.48%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
-2.05%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%

Доходность по периодам

С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям PCEF по среднегодовой доходности: 2.68% против 6.99% соответственно.


PGX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-3.59%
1 год
3.48%
3 года*
4.70%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
2.68%

PCEF

1 день
1.43%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.98%
1 год
9.59%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.51%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Preferred ETF

Invesco CEF Income Composite ETF

Сравнение комиссий PGX и PCEF

PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.


Доходность на риск

PGX vs. PCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGX c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGXPCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.71

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.02

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.89

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

4.22

-2.44

PGX vs. PCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа PCEF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGXPCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.40

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.53

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.54

-0.40

Корреляция

Корреляция между PGX и PCEF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и PCEF

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности PCEF в 8.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGX
Invesco Preferred ETF
6.20%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
8.20%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Просадки

Сравнение просадок PGX и PCEF

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PCEF.


Загрузка...

Показатели просадок


PGXPCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-38.64%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-10.94%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-24.25%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-38.64%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-4.65%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-4.51%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.32%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и PCEF

Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.48%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGXPCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

5.24%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

7.18%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

13.56%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

11.44%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

13.25%

-0.25%