PortfoliosLab logo
Сравнение PGX с KBWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGX и KBWD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PGX и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.84%
122.05%
PGX
KBWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGX:

0.19

KBWD:

0.02

Коэф-т Сортино

PGX:

0.34

KBWD:

0.16

Коэф-т Омега

PGX:

1.04

KBWD:

1.02

Коэф-т Кальмара

PGX:

0.14

KBWD:

0.02

Коэф-т Мартина

PGX:

0.45

KBWD:

0.09

Индекс Язвы

PGX:

4.14%

KBWD:

5.28%

Дневная вол-ть

PGX:

9.79%

KBWD:

19.60%

Макс. просадка

PGX:

-66.40%

KBWD:

-58.63%

Текущая просадка

PGX:

-10.13%

KBWD:

-11.45%

Доходность по периодам

С начала года, PGX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям KBWD по среднегодовой доходности: 2.79% против 3.35% соответственно.


PGX

С начала года

-1.98%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-6.47%

1 год

3.03%

5 лет

0.95%

10 лет

2.79%

KBWD

С начала года

-4.37%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

-3.99%

1 год

-0.97%

5 лет

13.28%

10 лет

3.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGX и KBWD

PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.


График комиссии KBWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWD: 1.24%
График комиссии PGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGX: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGX и KBWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGX
Ранг риск-скорректированной доходности PGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

KBWD
Ранг риск-скорректированной доходности KBWD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGX c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGX: 0.19
KBWD: 0.02
Коэффициент Сортино PGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGX: 0.34
KBWD: 0.16
Коэффициент Омега PGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGX: 1.04
KBWD: 1.02
Коэффициент Кальмара PGX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGX: 0.14
KBWD: 0.02
Коэффициент Мартина PGX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGX: 0.45
KBWD: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.02
PGX
KBWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и KBWD

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности KBWD в 13.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGX
Invesco Preferred ETF
6.18%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%5.31%6.09%5.66%6.02%5.84%5.98%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
13.49%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%8.31%

Просадки

Сравнение просадок PGX и KBWD

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.40%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и KBWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.13%
-11.45%
PGX
KBWD

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и KBWD

Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 3.87%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.87%
13.29%
PGX
KBWD