PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PGX с KBWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGX и KBWD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PGX и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
86.41%
131.87%
PGX
KBWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGX:

0.77

KBWD:

0.29

Коэф-т Сортино

PGX:

1.11

KBWD:

0.49

Коэф-т Омега

PGX:

1.14

KBWD:

1.06

Коэф-т Кальмара

PGX:

0.49

KBWD:

0.35

Коэф-т Мартина

PGX:

2.93

KBWD:

1.15

Индекс Язвы

PGX:

2.38%

KBWD:

4.27%

Дневная вол-ть

PGX:

9.08%

KBWD:

16.79%

Макс. просадка

PGX:

-66.42%

KBWD:

-58.63%

Текущая просадка

PGX:

-7.87%

KBWD:

-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, PGX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям KBWD по среднегодовой доходности: 3.41% против 4.14% соответственно.


PGX

С начала года

7.05%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

3.03%

1 год

6.58%

5 лет

0.48%

10 лет

3.41%

KBWD

С начала года

4.12%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

4.05%

1 год

3.41%

5 лет

2.44%

10 лет

4.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGX и KBWD

PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.


KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
График комиссии KBWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%
График комиссии PGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PGX c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PGX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.770.29
Коэффициент Сортино PGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.110.49
Коэффициент Омега PGX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.06
Коэффициент Кальмара PGX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.490.35
Коэффициент Мартина PGX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.931.15
PGX
KBWD

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.77
0.29
PGX
KBWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и KBWD

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности KBWD в 11.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PGX
Invesco Preferred ETF
5.43%6.42%6.29%4.82%4.89%5.30%6.08%5.66%6.02%5.84%5.98%6.78%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
11.37%11.46%11.31%7.27%9.66%8.64%9.47%8.78%8.68%8.89%8.31%7.68%

Просадки

Сравнение просадок PGX и KBWD

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.42%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и KBWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.87%
-4.64%
PGX
KBWD

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и KBWD

Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.36%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.36%
4.58%
PGX
KBWD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab