Сравнение PGX с KBWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).
PGX и KBWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или KBWD.
Основные характеристики
| PGX | KBWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.27% | 5.83% |
| Дох-ть за 1 год | 17.58% | 20.28% |
| Дох-ть за 3 года | -1.21% | -0.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.31% | 3.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.72% | 4.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 9.28 | 4.69 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 9.55% | 17.42% |
| Макс. просадка | -66.43% | -58.63% |
| Текущая просадка | -5.09% | -2.92% |
Корреляция
Корреляция между PGX и KBWD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGX и KBWD
С начала года, PGX показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям KBWD по среднегодовой доходности: 3.72% против 4.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и KBWD
PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGX c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и KBWD
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности KBWD в 12.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 5.83% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 12.00% | 11.46% | 11.31% | 7.27% | 9.66% | 8.64% | 9.47% | 8.78% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и KBWD
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и KBWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и KBWD
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 3.44%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.