PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGX с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGX и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGX и KBWD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGX
Invesco Preferred ETF
-0.88%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%17.09%-4.01%10.48%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
-5.42%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%

Доходность по периодам

С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям KBWD по среднегодовой доходности: 2.68% против 5.13% соответственно.


PGX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-3.59%
1 год
3.48%
3 года*
4.70%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
2.68%

KBWD

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-1.83%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.78%
10 лет*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Preferred ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Сравнение комиссий PGX и KBWD

PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.


Доходность на риск

PGX vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGX c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGXKBWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

-0.09

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.01

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.00

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.10

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

-0.27

+2.05

PGX vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGXKBWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.09

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.09

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.27

-0.13

Корреляция

Корреляция между PGX и KBWD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и KBWD

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности KBWD в 14.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGX
Invesco Preferred ETF
6.20%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
14.11%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Просадки

Сравнение просадок PGX и KBWD

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и KBWD.


Загрузка...

Показатели просадок


PGXKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-58.63%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-15.05%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-30.74%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-58.63%

+24.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-12.14%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-7.40%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

5.59%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и KBWD

Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.48%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGXKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

6.64%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

11.52%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

19.67%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

19.80%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

23.18%

-10.18%