Сравнение PGX с KBWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).
PGX и KBWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGX и KBWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.88% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.42% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям KBWD по среднегодовой доходности: 2.68% против 5.13% соответственно.
PGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 2.68%
KBWD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и KBWD
PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.
Доходность на риск
PGX vs. KBWD — Ранг доходности на риск
PGX
KBWD
Сравнение PGX c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | KBWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.09 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.01 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.10 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | -0.27 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.09 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.27 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PGX и KBWD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и KBWD
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности KBWD в 14.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.20% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и KBWD
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и KBWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -58.63% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -15.05% | +10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -30.74% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -58.63% | +24.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -12.14% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -7.40% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 5.59% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и KBWD
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.48%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 6.64% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 11.52% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 19.67% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 19.80% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 23.18% | -10.18% |