PortfoliosLab logo
Сравнение PGX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGX и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PGX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.61%
369.64%
PGX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGX:

0.19

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

PGX:

0.34

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

PGX:

1.04

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

PGX:

0.14

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

PGX:

0.45

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

PGX:

4.14%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

PGX:

9.79%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

PGX:

-66.40%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PGX:

-10.13%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, PGX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.79% против 10.34% соответственно.


PGX

С начала года

-1.98%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-6.47%

1 год

3.03%

5 лет

0.95%

10 лет

2.79%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGX и SCHD

PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии PGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGX: 0.52%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGX
Ранг риск-скорректированной доходности PGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGX: 0.19
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино PGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGX: 0.34
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега PGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGX: 1.04
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара PGX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGX: 0.14
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина PGX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGX: 0.45
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.18
PGX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и SCHD

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGX
Invesco Preferred ETF
6.18%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%5.31%6.09%5.66%6.02%5.84%5.98%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PGX и SCHD

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.40%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.13%
-11.47%
PGX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и SCHD

Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 3.87%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.87%
11.20%
PGX
SCHD