PortfoliosLab logo
Сравнение PGF с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGF и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности PGF и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.66%
69.53%
PGF
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGF:

0.17

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

PGF:

0.31

BND:

1.93

Коэф-т Омега

PGF:

1.04

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

PGF:

0.14

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

PGF:

0.42

BND:

3.43

Индекс Язвы

PGF:

4.05%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

PGF:

10.28%

BND:

5.31%

Макс. просадка

PGF:

-75.69%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

PGF:

-9.16%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции PGF превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.87% против 1.46% соответственно.


PGF

С начала года

-1.05%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-5.80%

1 год

2.77%

5 лет

0.86%

10 лет

2.87%

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.77%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGF и BND

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


График комиссии PGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGF: 0.62%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGF и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг риск-скорректированной доходности PGF, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGF c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGF, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGF: 0.17
BND: 1.33
Коэффициент Сортино PGF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGF: 0.31
BND: 1.93
Коэффициент Омега PGF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGF: 1.04
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара PGF, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGF: 0.14
BND: 0.52
Коэффициент Мартина PGF, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGF: 0.42
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
1.33
PGF
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и BND

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.27%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.60%5.92%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок PGF и BND

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.16%
-6.87%
PGF
BND

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и BND

Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.44%
2.19%
PGF
BND