Сравнение PGF с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PGF и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGF и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGF и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.30% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 7.23% | 14.55% | -2.82% | 10.82% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции PGF превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.67% против 1.70% соответственно.
PGF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 2.67%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и BND
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
PGF vs. BND — Ранг доходности на риск
PGF
BND
Сравнение PGF c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGF | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.00 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.42 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.71 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 4.64 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.00 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.05 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.59 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PGF и BND составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и BND
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.33% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и BND
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -18.58% | -57.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -2.44% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -17.91% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | -18.58% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -2.32% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -3.07% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.90% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и BND
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.65% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 2.51% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 4.29% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 6.00% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 5.52% | +6.47% |