Сравнение PGF с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PGF и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGF или BND.
Основные характеристики
| PGF | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.28% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 18.61% | 8.50% |
| Дох-ть за 3 года | -0.64% | -2.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.60% | -0.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.86% | 1.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 10.37 | 5.32 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 9.61% | 5.81% |
| Макс. просадка | -75.69% | -18.84% |
| Текущая просадка | -3.64% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между PGF и BND составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PGF и BND
С начала года, PGF показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции PGF превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.86% против 1.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и BND
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGF c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и BND
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.19% | 6.14% | 5.97% | 4.67% | 4.90% | 5.14% | 5.74% | 5.32% | 5.92% | 5.60% | 5.92% | 6.63% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и BND
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и BND
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.