Сравнение PGF с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
PGF и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PGF и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGF и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.67% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 3.77% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
PGF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 2.59%
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и SVOL
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
PGF vs. SVOL — Ранг доходности на риск
PGF
SVOL
Сравнение PGF c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGF | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.08 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.16 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 0.53 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGF | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.08 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.28 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PGF и SVOL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и SVOL
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.35% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и SVOL
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGF | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -33.50% | -42.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -24.73% | +20.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -10.01% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -4.74% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 7.49% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и SVOL
Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.33%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGF | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 4.20% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 13.82% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 38.84% | -31.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 22.27% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 22.27% | -10.28% |