PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGF с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGF с SVOL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

PGF и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGF или SVOL.

Корреляция

Корреляция между PGF и SVOL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PGF и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGF:

0.08

SVOL:

0.07

Коэф-т Сортино

PGF:

0.31

SVOL:

0.40

Коэф-т Омега

PGF:

1.04

SVOL:

1.07

Коэф-т Кальмара

PGF:

0.14

SVOL:

0.09

Коэф-т Мартина

PGF:

0.38

SVOL:

0.34

Индекс Язвы

PGF:

4.50%

SVOL:

8.59%

Дневная вол-ть

PGF:

10.03%

SVOL:

36.23%

Макс. просадка

PGF:

-75.69%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

PGF:

-9.36%

SVOL:

-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 1.64%.

PGF

С начала года

-1.26%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

-4.45%

1 год

0.89%

5 лет

0.93%

10 лет

2.87%

SVOL

С начала года

1.64%

1 месяц

30.29%

6 месяцев

0.20%

1 год

2.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PGF и SVOL

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

PGF
Invesco Financial Preferred ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGF и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGF
Ранг риск-скорректированной доходности PGF, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGF c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVOL равному 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и SVOL

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности SVOL в 16.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		6.29%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.60%5.92%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.87%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGF и SVOL

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и SVOL

Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.48%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...