Сравнение PGF с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
PGF и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGF или SVOL.
Основные характеристики
| PGF | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.50% | 9.56% |
| Дох-ть за 1 год | 20.26% | 13.47% |
| Дох-ть за 3 года | -0.75% | 9.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 10.27 | 7.61 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 9.62% | 11.96% |
| Макс. просадка | -75.69% | -15.68% |
| Текущая просадка | -2.57% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между PGF и SVOL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGF и SVOL
С начала года, PGF показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и SVOL
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGF c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и SVOL
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности SVOL в 16.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.13% | 6.14% | 5.97% | 4.67% | 4.90% | 5.14% | 5.74% | 5.32% | 5.92% | 5.60% | 5.92% | 6.63% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.31% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и SVOL
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и SVOL
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 3.30% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.