PortfoliosLab logo
Сравнение PGF с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGF и SVOL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PGF и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.33%
18.16%
PGF
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGF:

0.29

SVOL:

-0.40

Коэф-т Сортино

PGF:

0.49

SVOL:

-0.39

Коэф-т Омега

PGF:

1.06

SVOL:

0.93

Коэф-т Кальмара

PGF:

0.25

SVOL:

-0.39

Коэф-т Мартина

PGF:

0.76

SVOL:

-1.76

Индекс Язвы

PGF:

4.02%

SVOL:

7.44%

Дневная вол-ть

PGF:

10.28%

SVOL:

32.64%

Макс. просадка

PGF:

-75.69%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

PGF:

-9.23%

SVOL:

-21.41%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -17.38%.


PGF

С начала года

-1.12%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-5.92%

1 год

1.58%

5 лет

0.88%

10 лет

2.84%

SVOL

С начала года

-17.38%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-13.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGF и SVOL

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии PGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGF: 0.62%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGF и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг риск-скорректированной доходности PGF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGF c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGF, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGF: 0.29
SVOL: -0.40
Коэффициент Сортино PGF, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGF: 0.49
SVOL: -0.39
Коэффициент Омега PGF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PGF: 1.06
SVOL: 0.93
Коэффициент Кальмара PGF, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGF: 0.25
SVOL: -0.39
Коэффициент Мартина PGF, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGF: 0.76
SVOL: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.40
PGF
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и SVOL

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности SVOL в 20.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.28%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.60%5.92%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
20.59%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGF и SVOL

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.23%
-21.41%
PGF
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и SVOL

Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 4.47%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.51%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.47%
27.51%
PGF
SVOL