Сравнение PFORX с ANAZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. ANAZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и ANAZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и ANAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
ANAZX AB Global Bond Fund Class Z | -0.85% | 6.42% | 2.70% | 5.99% | -12.17% | -2.14% | 5.13% | 7.84% | 0.38% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у ANAZX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции ANAZX по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.75% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
ANAZX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и ANAZX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ANAZX в 0.52%.
Доходность на риск
PFORX vs. ANAZX — Ранг доходности на риск
PFORX
ANAZX
Сравнение PFORX c ANAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | ANAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.90 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.31 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.21 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 4.88 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | ANAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.90 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.05 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.47 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.66 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и ANAZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и ANAZX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности ANAZX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
ANAZX AB Global Bond Fund Class Z | 3.73% | 4.89% | 3.67% | 2.53% | 8.39% | 2.73% | 2.64% | 3.71% | 3.17% | 2.53% | 3.27% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и ANAZX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки ANAZX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и ANAZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | ANAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -17.24% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -3.13% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -17.24% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -17.24% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -2.56% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -3.42% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.77% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и ANAZX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | ANAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.49% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.18% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 3.43% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 4.39% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 3.72% | -0.64% |