Сравнение PFORX с ANAZX
PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and ANAZX (AB Global Bond Fund Class Z) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, PFORX returned 2.87%/yr vs 1.75%/yr for ANAZX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFORX charges 0.50%/yr vs 0.52%/yr for ANAZX.
Доходность
Сравнение доходности PFORX и ANAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у ANAZX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции ANAZX по среднегодовой доходности: 2.87% против 1.75% соответственно.
PFORX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 2.87%
ANAZX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам PFORX и ANAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.18% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
ANAZX AB Global Bond Fund Class Z | 0.58% | 6.42% | 2.70% | 5.99% | -12.17% | -2.14% | 5.13% | 7.84% | 0.38% | 3.18% |
Correlation
The correlation between PFORX and ANAZX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2013 г. | 0.68 |
The correlation between PFORX and ANAZX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFORX vs. ANAZX — Ранг доходности на риск
PFORX
ANAZX
Сравнение PFORX c ANAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | ANAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.13 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 3.63 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | ANAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.05 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.08 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.47 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.68 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и ANAZX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки ANAZX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и ANAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFORX | ANAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -17.24% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -3.12% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.99% | -4.00% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -17.24% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -17.24% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -1.16% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -3.39% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.97% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и ANAZX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX) имеют волатильность 1.49% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFORX | ANAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.45% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 2.80% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.34% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 4.46% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 3.77% | -0.61% |
Сравнение комиссий PFORX и ANAZX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ANAZX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и ANAZX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности ANAZX в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAZX AB Global Bond Fund Class Z | 3.76% | 4.89% | 3.67% | 2.53% | 8.39% | 2.73% | 2.64% | 3.71% | 3.17% | 2.53% | 3.27% | 4.06% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.12% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Часто задаваемые вопросы
PFORX and ANAZX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFORX has higher volatility (1.49%) compared to ANAZX (1.45%). In terms of maximum drawdown, PFORX dropped -13.87% vs ANAZX's -17.24%.
ANAZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFORX и ANAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор