Сравнение PFLD с RNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP).
PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PFLD и RNP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLD и RNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 1.04% |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 2.24% | 2.57% | 11.88% | 7.73% | -19.95% | 32.84% | 3.31% | -0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PFLD показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у RNP с доходностью 2.24%.
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
RNP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLD vs. RNP — Ранг доходности на риск
PFLD
RNP
Сравнение PFLD c RNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLD | RNP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | -0.14 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | -0.08 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.20 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.45 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLD | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.14 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.30 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PFLD и RNP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLD и RNP
Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности RNP в 8.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 8.20% | 8.22% | 7.81% | 8.10% | 13.26% | 5.20% | 6.52% | 6.25% | 8.36% | 7.00% | 7.75% | 8.03% |
Просадки
Сравнение просадок PFLD и RNP
Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки RNP в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и RNP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLD | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -86.93% | +53.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -12.94% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.51% | -36.19% | +20.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -8.24% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -13.20% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 5.74% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLD и RNP
Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.25%, в то время как у Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLD | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 5.23% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 9.86% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 16.67% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 20.82% | -13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 24.20% | -10.66% |