PortfoliosLab logo
Сравнение PFLD с RNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFLD и RNP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFLD и RNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.07%
36.18%
PFLD
RNP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLD:

0.29

RNP:

0.68

Коэф-т Сортино

PFLD:

0.43

RNP:

1.02

Коэф-т Омега

PFLD:

1.06

RNP:

1.14

Коэф-т Кальмара

PFLD:

0.28

RNP:

0.79

Коэф-т Мартина

PFLD:

1.12

RNP:

2.10

Индекс Язвы

PFLD:

1.60%

RNP:

6.33%

Дневная вол-ть

PFLD:

6.24%

RNP:

19.68%

Макс. просадка

PFLD:

-33.20%

RNP:

-87.10%

Текущая просадка

PFLD:

-3.95%

RNP:

-9.52%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у RNP с доходностью 3.14%.


PFLD

С начала года

-1.51%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-2.78%

1 год

2.34%

5 лет

3.21%

10 лет

N/A

RNP

С начала года

3.14%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

-6.82%

1 год

14.57%

5 лет

12.22%

10 лет

9.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLD и RNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLD
Ранг риск-скорректированной доходности PFLD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

RNP
Ранг риск-скорректированной доходности RNP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLD c RNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFLD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFLD: 0.29
RNP: 0.68
Коэффициент Сортино PFLD, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFLD: 0.43
RNP: 1.02
Коэффициент Омега PFLD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFLD: 1.06
RNP: 1.14
Коэффициент Кальмара PFLD, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFLD: 0.28
RNP: 0.79
Коэффициент Мартина PFLD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFLD: 1.12
RNP: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа RNP равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и RNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.68
PFLD
RNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и RNP

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности RNP в 7.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
6.72%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.77%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и RNP

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки RNP в -87.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и RNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.95%
-9.52%
PFLD
RNP

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и RNP

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 4.02%, в то время как у Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.02%
11.42%
PFLD
RNP