PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с RNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFLD с RNP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PFLD returned 1.04%/yr vs 3.30%/yr for RNP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFLD и RNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у RNP с доходностью 8.10%.

PFLD

1 день
0.05%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.25%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—

RNP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.17%
С начала года
8.10%
6 месяцев
5.24%
1 год
3.05%
3 года*
12.47%
5 лет*
3.30%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFLD и RNP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.69%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		8.10%2.57%11.88%7.73%-19.95%32.84%3.31%-0.31%

Correlation

The correlation between PFLD and RNP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.44

Over the past year, the correlation between PFLD and RNP has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHD
Часто сравнивают с RNP:
RNP с RQIRNP с UTFRNP с VNQRNP с PFFRRNP с CEFSRNP с PFFRNP с RMT

Доходность на риск

PFLD vs. RNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RNP
Ранг доходности на риск RNP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c RNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDRNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.24

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.42

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

0.25

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

0.56

+11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. RNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа RNP равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и RNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDRNPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.24

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.30

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PFLD и RNP

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки RNP в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и RNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFLDRNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-86.93%

+53.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-12.24%

+10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.41%

-19.71%

+13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-36.19%

+20.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.97%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-13.13%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

5.43%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и RNP

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 0.84%, в то время как у Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFLDRNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

3.63%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

9.60%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

12.61%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

20.82%

-13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

24.22%

-10.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и RNP

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности RNP в 7.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		7.85%8.22%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%

Часто задаваемые вопросы

PFLD and RNP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNP has higher volatility (3.63%) compared to PFLD (0.84%). In terms of maximum drawdown, PFLD dropped -33.20% vs RNP's -86.93%.

PFLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFLD и RNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор