Хотите диверсифицировать портфель помимо PFIX? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PFIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PFIX
1639 ETF имеют низкую корреляцию с PFIX (менее 0.3), из них 1543 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Hartford Strategic Income ETF (HFSI) (Multisector Bonds), корреляция за 1 год — -0.64, почти не изменилась с -0.73 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Strategic Income ETF | -0.64 | -0.73 | — | 51 | Multisector Bonds | PFIX vs HFSI | |
| Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | -0.62 | — | — | 51 | Multisector Bonds | PFIX vs AGGA | |
| PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | -0.60 | -0.73 | — | 58 | Multisector Bonds | PFIX vs PYLD | |
| First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | -0.58 | -0.59 | -0.48 | 72 | Short-Term Bond | PFIX vs LDSF | |
| iShares Flexible Income Active ETF | -0.58 | -0.63 | -0.62 | 61 | Multisector Bonds | PFIX vs BINC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с PFIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.27, против -0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Capital Allocation Term Trust | -0.27 | -0.16 | -0.14 | 94 | Financial Services | |
| Honeywell International Inc | -0.25 | -0.18 | -0.12 | 62 | Industrials | |
| Caterpillar Inc. | -0.23 | -0.09 | -0.04 | 93 | Industrials | |
| AstraZeneca PLC | -0.23 | -0.19 | -0.11 | 55 | Healthcare | |
| Lam Research Corporation | -0.23 | -0.09 | -0.07 | 96 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PFIX
Добавьте PFIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PFIX