Сравнение PFIX с VOO
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. PFIX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.72%/yr vs 13.13%/yr for VOO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам PFIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 14.80% |
Correlation
The correlation between PFIX and VOO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.10 |
The correlation between PFIX and VOO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PFIX
VOO
Сравнение PFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.67 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 11.96 | -12.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и VOO
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -33.99% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -8.90% | -16.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -18.69% | -17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -24.52% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -3.14% | -20.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -3.68% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 1.99% | +14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и VOO
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 4.83% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 9.82% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 12.46% | +16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 16.91% | +21.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 18.02% | +20.21% |
Сравнение комиссий PFIX и VOO
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и VOO
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and VOO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (6.85%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs VOO's -33.99%.
On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 13.13% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 1.05% for VOO.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор