PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. PFIX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.86%/yr vs 13.90%/yr for VOO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%15.82%

Correlation

The correlation between PFIX and VOO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.10

The correlation between PFIX and VOO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFIX и VOO

Секторы
PFIX
VOO

Финансовые услуги

32.2%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

PFIX

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

PFIX

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

VOO
4.9%

Энергетика

PFIX

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

PFIX

-

VOO
8.5%

Промышленность

PFIX

-

VOO
8.3%

Недвижимость

PFIX

-

VOO
1.9%

Технологии

PFIX

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

PFIX

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PFIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.39

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
3.25

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.43

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.16

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

14.73

-15.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.39

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.83

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.89

-0.50

Просадки

Сравнение просадок PFIX и VOO

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-33.99%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-8.90%

-16.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-18.69%

-17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-24.52%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-0.70%

-18.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-3.69%

-13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

1.91%

+14.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и VOO

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

2.84%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

8.90%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

11.80%

+18.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

16.81%

+21.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

18.01%

+20.34%

Сравнение комиссий PFIX и VOO

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и VOO

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and VOO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 13.90% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 13.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 1.03% for VOO.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор