PortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFIX и VOO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PFIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.75%
41.02%
PFIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFIX:

0.13

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PFIX:

0.50

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PFIX:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PFIX:

0.14

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PFIX:

0.35

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PFIX:

15.23%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PFIX:

40.15%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PFIX:

-39.52%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PFIX:

-13.19%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


PFIX

С начала года

1.70%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

10.83%

1 год

-0.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFIX и VOO

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFIX: 0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFIX: 0.13
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PFIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFIX: 0.50
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PFIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFIX: 1.05
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PFIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFIX: 0.14
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PFIX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFIX: 0.35
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.54
PFIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и VOO

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
3.29%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и VOO

Максимальная просадка PFIX за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.19%
-9.90%
PFIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и VOO

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.33%
13.96%
PFIX
VOO