PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFIX с POWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIX с POWL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Powell Industries, Inc. (POWL).

PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIX или POWL.

Корреляция

Корреляция между PFIX и POWL составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFIX:

0.71

POWL:

0.15

Коэф-т Сортино

PFIX:

1.14

POWL:

0.92

Коэф-т Омега

PFIX:

1.12

POWL:

1.11

Коэф-т Кальмара

PFIX:

0.60

POWL:

0.28

Коэф-т Мартина

PFIX:

2.03

POWL:

0.49

Индекс Язвы

PFIX:

11.68%

POWL:

31.89%

Дневная вол-ть

PFIX:

40.16%

POWL:

82.38%

Макс. просадка

PFIX:

-39.52%

POWL:

-73.09%

Текущая просадка

PFIX:

-4.29%

POWL:

-47.91%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у POWL с доходностью -17.25%.

PFIX

С начала года

12.12%

1 месяц

9.73%

6 месяцев

17.97%

1 год

28.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

POWL

С начала года

-17.25%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

-34.10%

1 год

12.36%

5 лет

54.21%

10 лет

20.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIX и POWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг риск-скорректированной доходности POWL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIX c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа POWL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и POWL

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности POWL в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		3.25%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.44%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и POWL

Максимальная просадка PFIX за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки POWL в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и POWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и POWL

Текущая волатильность для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) составляет 12.06%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что PFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...