PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с POWL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIX с POWL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Powell Industries, Inc. (POWL).

PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIX и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIX и POWL

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
POWL
Powell Industries, Inc.		73.89%44.49%152.21%155.62%24.34%-16.22%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 73.89%.

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

POWL

1 день
2.40%
1 месяц
4.05%
С начала года
73.89%
6 месяцев
74.89%
1 год
216.21%
3 года*
136.92%
5 лет*
78.42%
10 лет*
37.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Powell Industries, Inc.

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL
Часто сравнивают с POWL:
POWL с VRTPOWL с MODPOWL с STRLPOWL с AGXPOWL с JBLPOWL с SFMPOWL с BELFB

Доходность на риск

PFIX vs. POWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXPOWLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

3.73

-3.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

3.71

-3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.45

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

7.34

-7.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

23.54

-23.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. POWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа POWL равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXPOWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

3.73

-3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.13

Корреляция

Корреляция между PFIX и POWL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и POWL

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности POWL в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.19%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и POWL

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и POWL.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIXPOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-73.10%

+36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.22%

-30.88%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.21%

-6.51%

-14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-36.26%

+19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

9.62%

+7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и POWL

Текущая волатильность для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) составляет 13.74%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что PFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIXPOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

20.88%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

43.67%

-23.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

58.41%

-23.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

63.13%

-24.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.74%

54.20%

-15.46%