PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFIX с POWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с POWL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while POWL (Powell Industries, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PFIX returned 21.23%/yr vs 92.59%/yr for POWL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 122.08%.

PFIX

1 день
0.75%
1 месяц
6.96%
6 месяцев
4.29%
С начала года
-0.06%
1 год
-14.03%
3 года*
17.38%
5 лет*
21.23%
10 лет*
—

POWL

1 день
-4.54%
1 месяц
-19.44%
6 месяцев
74.57%
С начала года
122.08%
1 год
225.96%
3 года*
125.54%
5 лет*
92.59%
10 лет*
37.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и POWL

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-0.06%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
POWL
Powell Industries, Inc.		122.08%44.49%152.21%155.62%24.34%-17.09%

Correlation

The correlation between PFIX and POWL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Powell Industries, Inc.

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с TTTPFIX с SPYPFIX с SGOV
Часто сравнивают с POWL:
POWL с VRTPOWL с STRLPOWL с MODPOWL с AGXPOWL с BELFBPOWL с JBLPOWL с SFM

Доходность на риск

PFIX vs. POWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFIXPOWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
3.68

-4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.59

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.44

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

7.37

-7.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

20.20

-21.01

PFIX vs. POWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа POWL равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и POWL

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и POWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXPOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-73.10%

+36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-30.88%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-55.76%

+19.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-55.76%

+19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.60%

-26.76%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-36.05%

+18.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

11.24%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и POWL

Текущая волатильность для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) составляет 8.90%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 20.04%. Это указывает на то, что PFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXPOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

20.04%

-11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

46.86%

-24.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

61.86%

-32.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

64.88%

-26.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.16%

55.11%

-16.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и POWL

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности POWL в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.70%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.15%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and POWL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWL has higher volatility (20.04%) compared to PFIX (8.90%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs POWL's -73.10%.

POWL currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и POWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор