Сравнение PFIX с DVN
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while DVN (Devon Energy Corporation) is a stock. Over the past 5 years, PFIX returned 21.23%/yr vs 16.04%/yr for DVN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 18.93%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
DVN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 19.94%
- С начала года
- 18.93%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам PFIX и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
DVN Devon Energy Corporation | 18.93% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 80.06% |
Correlation
The correlation between PFIX and DVN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.10 |
The correlation between PFIX and DVN shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. DVN — Ранг доходности на риск
PFIX
DVN
Сравнение PFIX c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.77 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 4.68 | -5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и DVN
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -94.93% | +58.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -22.15% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -49.22% | +13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -61.45% | +25.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -44.54% | +26.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -35.96% | +18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 8.37% | +9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и DVN
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Devon Energy Corporation (DVN) имеют волатильность 8.90% и 8.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 8.87% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 25.45% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 33.66% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 40.79% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 49.46% | -11.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и DVN
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности DVN в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.42% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and DVN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to DVN (8.87%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs DVN's -94.93%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор