PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с DVN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIX с DVN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Devon Energy Corporation (DVN).

PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIX и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIX и DVN

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
DVN
Devon Energy Corporation		33.34%15.03%-25.21%-23.08%50.86%81.95%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 33.34%.

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

DVN

1 день
-3.44%
1 месяц
8.66%
С начала года
33.34%
6 месяцев
39.18%
1 год
32.68%
3 года*
1.75%
5 лет*
21.55%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Devon Energy Corporation

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL
Часто сравнивают с DVN:
DVN с CTRADVN с FANGDVN с COPDVN с EQTDVN с SLBDVN с XLEDVN с EPD

Доходность на риск

PFIX vs. DVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXDVNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.79

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.28

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.14

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

3.08

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. DVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа DVN равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXDVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.17

Корреляция

Корреляция между PFIX и DVN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и DVN

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности DVN в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation		1.98%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и DVN

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и DVN.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIXDVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-94.93%

+58.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.22%

-29.32%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.21%

-37.82%

+16.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-35.91%

+18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

10.79%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и DVN

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIXDVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

8.65%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

22.52%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

41.79%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

41.63%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.74%

49.76%

-11.02%