PortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFIX и DVN составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PFIX и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.83%
53.34%
PFIX
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFIX:

0.25

DVN:

-0.95

Коэф-т Сортино

PFIX:

0.67

DVN:

-1.31

Коэф-т Омега

PFIX:

1.07

DVN:

0.82

Коэф-т Кальмара

PFIX:

0.25

DVN:

-0.57

Коэф-т Мартина

PFIX:

0.64

DVN:

-1.49

Индекс Язвы

PFIX:

15.22%

DVN:

25.32%

Дневная вол-ть

PFIX:

39.97%

DVN:

39.55%

Макс. просадка

PFIX:

-39.52%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

PFIX:

-9.18%

DVN:

-60.64%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -3.16%.


PFIX

С начала года

6.39%

1 месяц

12.22%

6 месяцев

15.50%

1 год

7.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DVN

С начала года

-3.16%

1 месяц

-14.88%

6 месяцев

-19.26%

1 год

-37.61%

5 лет

32.01%

10 лет

-3.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIX и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIX c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFIX: 0.25
DVN: -0.95
Коэффициент Сортино PFIX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFIX: 0.67
DVN: -1.31
Коэффициент Омега PFIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFIX: 1.07
DVN: 0.82
Коэффициент Кальмара PFIX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFIX: 0.25
DVN: -0.62
Коэффициент Мартина PFIX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFIX: 0.64
DVN: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
-0.95
PFIX
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и DVN

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности DVN в 3.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
3.36%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation
3.97%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и DVN

Максимальная просадка PFIX за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.18%
-54.00%
PFIX
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и DVN

Текущая волатильность для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) составляет 15.57%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 28.80%. Это указывает на то, что PFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.57%
28.80%
PFIX
DVN