PortfoliosLab logo
Сравнение PFFV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFV и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFFV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.17%
94.57%
PFFV
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFV:

0.98

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PFFV:

1.40

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PFFV:

1.19

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PFFV:

1.15

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PFFV:

4.72

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PFFV:

1.48%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PFFV:

7.14%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PFFV:

-19.02%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PFFV:

-2.97%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


PFFV

С начала года

-0.05%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-0.33%

1 год

7.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFV и VOO

PFFV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии PFFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFV: 0.25%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFV
Ранг риск-скорректированной доходности PFFV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFV: 0.98
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PFFV, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFV: 1.40
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PFFV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFV: 1.19
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PFFV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFV: 1.15
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PFFV, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFV: 4.72
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
0.54
PFFV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и VOO

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
7.54%7.33%7.19%6.60%5.15%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и VOO

Максимальная просадка PFFV за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.97%
-9.90%
PFFV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и VOO

Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.89%
13.96%
PFFV
VOO