Сравнение PFFV с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
PFFV и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFV или SPYD.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и SPYD
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 22.20%.
PFFV
10.17%
-0.14%
5.72%
14.02%
N/A
N/A
SPYD
22.20%
1.64%
18.06%
35.66%
8.75%
N/A
Основные характеристики
| PFFV | SPYD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 2.30 |
| Коэф-т Мартина | 13.99 | 18.40 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 6.58% | 13.05% |
| Макс. просадка | -18.95% | -46.42% |
| Текущая просадка | -1.67% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и SPYD
PFFV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между PFFV и SPYD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFFV c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и SPYD
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности SPYD в 3.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 7.31% | 7.17% | 6.60% | 5.25% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 3.99% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и SPYD
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и SPYD
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 2.44%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.