PortfoliosLab logo
Сравнение PFFV с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFV и BND составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PFFV и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.17%
-4.90%
PFFV
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFV:

0.98

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

PFFV:

1.40

BND:

1.93

Коэф-т Омега

PFFV:

1.19

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

PFFV:

1.15

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

PFFV:

4.72

BND:

3.43

Индекс Язвы

PFFV:

1.48%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

PFFV:

7.14%

BND:

5.31%

Макс. просадка

PFFV:

-19.02%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

PFFV:

-2.97%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%.


PFFV

С начала года

-0.05%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-0.33%

1 год

7.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.77%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFV и BND

PFFV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии PFFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFV: 0.25%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFV и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFV
Ранг риск-скорректированной доходности PFFV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFV c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFV: 0.98
BND: 1.33
Коэффициент Сортино PFFV, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFV: 1.40
BND: 1.93
Коэффициент Омега PFFV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFV: 1.19
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара PFFV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFV: 1.15
BND: 0.52
Коэффициент Мартина PFFV, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFV: 4.72
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
1.33
PFFV
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и BND

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
7.54%7.33%7.19%6.60%5.15%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и BND

Максимальная просадка PFFV за все время составила -19.02%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.97%
-6.87%
PFFV
BND

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и BND

Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что PFFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.89%
2.19%
PFFV
BND