Сравнение PFFV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PFFV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFV и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.11% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
PFFV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и BND
PFFV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PFFV vs. BND — Ранг доходности на риск
PFFV
BND
Сравнение PFFV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFV | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.93 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.32 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.75 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 4.78 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.93 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.04 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PFFV и BND составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и BND
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.33% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и BND
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -18.58% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -2.44% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -17.91% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -2.54% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.07% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.90% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и BND
Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.59% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.63% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.52% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 4.30% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 6.00% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 5.52% | +3.27% |