Сравнение PFFL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PFFL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFL или SPY.
Основные характеристики
| PFFL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.07% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 33.59% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -8.13% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.12% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.33 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 4.17% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.05% | 12.29% |
| Макс. просадка | -80.68% | -55.19% |
| Текущая просадка | -32.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PFFL и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и SPY
С начала года, PFFL показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFL и SPY
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFFL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и SPY
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | 10.48% | 13.72% | 13.91% | 8.81% | 9.76% | 12.04% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и SPY
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и SPY
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.