PortfoliosLab logo
Сравнение PFFL с IIPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFL и IIPR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFFL и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.22%
66.96%
PFFL
IIPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFL:

-0.10

IIPR:

-0.93

Коэф-т Сортино

PFFL:

0.02

IIPR:

-1.12

Коэф-т Омега

PFFL:

1.00

IIPR:

0.82

Коэф-т Кальмара

PFFL:

-0.05

IIPR:

-0.52

Коэф-т Мартина

PFFL:

-0.27

IIPR:

-1.32

Индекс Язвы

PFFL:

9.08%

IIPR:

30.57%

Дневная вол-ть

PFFL:

24.03%

IIPR:

43.78%

Макс. просадка

PFFL:

-80.68%

IIPR:

-78.14%

Текущая просадка

PFFL:

-42.82%

IIPR:

-75.52%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью -16.82%.


PFFL

С начала года

-5.16%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-13.55%

1 год

-0.50%

5 лет

-2.31%

10 лет

N/A

IIPR

С начала года

-16.82%

1 месяц

-13.05%

6 месяцев

-57.26%

1 год

-39.75%

5 лет

-1.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFL и IIPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFL
Ранг риск-скорректированной доходности PFFL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFL c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFL: -0.10
IIPR: -0.93
Коэффициент Сортино PFFL, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFL: 0.02
IIPR: -1.12
Коэффициент Омега PFFL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFL: 1.00
IIPR: 0.82
Коэффициент Кальмара PFFL, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFL: -0.05
IIPR: -0.52
Коэффициент Мартина PFFL, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFL: -0.27
IIPR: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.93
PFFL
IIPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и IIPR

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что меньше доходности IIPR в 14.13%


TTM20242023202220212020201920182017
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
13.39%13.76%13.72%13.90%8.82%9.75%12.03%2.02%0.00%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
14.13%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и IIPR

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, примерно равная максимальной просадке IIPR в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и IIPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.82%
-75.52%
PFFL
IIPR

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и IIPR

Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) составляет 10.51%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.51%
21.51%
PFFL
IIPR