PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFFL с IIPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFL с IIPR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFL или IIPR.

Корреляция

Корреляция между PFFL и IIPR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFFL и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFL:

-0.13

IIPR:

-1.04

Коэф-т Сортино

PFFL:

0.08

IIPR:

-1.26

Коэф-т Омега

PFFL:

1.01

IIPR:

0.80

Коэф-т Кальмара

PFFL:

-0.03

IIPR:

-0.56

Коэф-т Мартина

PFFL:

-0.13

IIPR:

-1.30

Индекс Язвы

PFFL:

10.03%

IIPR:

33.39%

Дневная вол-ть

PFFL:

23.17%

IIPR:

43.51%

Макс. просадка

PFFL:

-80.68%

IIPR:

-78.14%

Текущая просадка

PFFL:

-42.27%

IIPR:

-74.07%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью -11.90%.

PFFL

С начала года

-4.23%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-11.01%

1 год

-2.77%

5 лет

-1.51%

10 лет

N/A

IIPR

С начала года

-11.90%

1 месяц

10.37%

6 месяцев

-40.90%

1 год

-45.27%

5 лет

0.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFL и IIPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг риск-скорректированной доходности PFFL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFL c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и IIPR

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности IIPR в 13.34%

TTM20242023202220212020201920182017
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN		13.90%13.76%13.72%13.90%8.82%9.75%12.03%2.02%0.00%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.34%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и IIPR

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, примерно равная максимальной просадке IIPR в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и IIPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и IIPR

Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) составляет 4.45%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...