PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFFL с IIPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFL и IIPR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PFFL и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.02%
-33.85%
PFFL
IIPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFL:

0.24

IIPR:

-0.65

Коэф-т Сортино

PFFL:

0.47

IIPR:

-0.64

Коэф-т Омега

PFFL:

1.06

IIPR:

0.89

Коэф-т Кальмара

PFFL:

0.12

IIPR:

-0.35

Коэф-т Мартина

PFFL:

1.01

IIPR:

-2.41

Индекс Язвы

PFFL:

5.06%

IIPR:

10.14%

Дневная вол-ть

PFFL:

21.01%

IIPR:

37.42%

Макс. просадка

PFFL:

-80.68%

IIPR:

-75.43%

Текущая просадка

PFFL:

-39.32%

IIPR:

-69.76%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью -26.60%.


PFFL

С начала года

5.42%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

2.01%

1 год

5.24%

5 лет

-8.72%

10 лет

N/A

IIPR

С начала года

-26.60%

1 месяц

-34.23%

6 месяцев

-33.85%

1 год

-25.23%

5 лет

4.19%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFFL c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFFL, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.24-0.65
Коэффициент Сортино PFFL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.47-0.64
Коэффициент Омега PFFL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.060.89
Коэффициент Кальмара PFFL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.12-0.35
Коэффициент Мартина PFFL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.01-2.41
PFFL
IIPR

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.24
-0.65
PFFL
IIPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и IIPR

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что больше доходности IIPR в 10.56%


TTM2023202220212020201920182017
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
13.69%13.72%13.91%8.81%9.76%12.04%2.02%0.00%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
10.56%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и IIPR

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки IIPR в -75.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и IIPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-39.32%
-69.76%
PFFL
IIPR

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и IIPR

Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) составляет 4.12%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 26.60%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.12%
26.60%
PFFL
IIPR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab