PortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFD и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFFD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.20%
150.90%
PFFD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFD:

0.21

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PFFD:

0.37

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PFFD:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PFFD:

0.15

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PFFD:

0.57

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PFFD:

3.61%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PFFD:

9.69%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PFFD:

-30.93%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PFFD:

-10.80%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


PFFD

С начала года

-2.23%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-5.93%

1 год

3.21%

5 лет

1.52%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFD и VOO

PFFD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии PFFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFD: 0.23%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг риск-скорректированной доходности PFFD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFD, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFD: 0.21
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PFFD, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFD: 0.37
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PFFD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFD: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PFFD, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFD: 0.15
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PFFD, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFD: 0.57
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.54
PFFD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и VOO

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.61%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и VOO

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.80%
-9.90%
PFFD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и VOO

Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 4.92%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.92%
13.96%
PFFD
VOO