Сравнение PFFD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PFFD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFD или VOO.
Основные характеристики
PFFD | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.93% | 10.48% |
Дох-ть за 1 год | 11.11% | 28.69% |
Дох-ть за 3 года | -2.78% | 9.60% |
Дох-ть за 5 лет | 1.44% | 14.65% |
Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.52 |
Дневная вол-ть | 10.29% | 11.57% |
Макс. просадка | -30.93% | -33.99% |
Current Drawdown | -12.30% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между PFFD и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и VOO
С начала года, PFFD показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и VOO
PFFD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFFD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и VOO
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global X U.S. Preferred ETF | 6.45% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и VOO
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и VOO
Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.99%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.