PortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с JNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFD и JNK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFFD и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.20%
31.55%
PFFD
JNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFD:

0.21

JNK:

1.40

Коэф-т Сортино

PFFD:

0.37

JNK:

2.06

Коэф-т Омега

PFFD:

1.04

JNK:

1.29

Коэф-т Кальмара

PFFD:

0.15

JNK:

1.64

Коэф-т Мартина

PFFD:

0.57

JNK:

8.53

Индекс Язвы

PFFD:

3.61%

JNK:

0.96%

Дневная вол-ть

PFFD:

9.69%

JNK:

5.86%

Макс. просадка

PFFD:

-30.93%

JNK:

-38.48%

Текущая просадка

PFFD:

-10.80%

JNK:

-1.07%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 1.20%.


PFFD

С начала года

-2.23%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-5.93%

1 год

3.21%

5 лет

1.52%

10 лет

N/A

JNK

С начала года

1.20%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

1.92%

1 год

8.35%

5 лет

5.54%

10 лет

3.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFD и JNK

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.


График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNK: 0.40%
График комиссии PFFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFD: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFD и JNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг риск-скорректированной доходности PFFD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFD c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFD, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFD: 0.21
JNK: 1.40
Коэффициент Сортино PFFD, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFD: 0.37
JNK: 2.06
Коэффициент Омега PFFD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFD: 1.04
JNK: 1.29
Коэффициент Кальмара PFFD, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFD: 0.15
JNK: 1.64
Коэффициент Мартина PFFD, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFD: 0.57
JNK: 8.53

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа JNK равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
1.40
PFFD
JNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и JNK

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности JNK в 6.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.61%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%0.00%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.69%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и JNK

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.80%
-1.07%
PFFD
JNK

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и JNK

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.92%
4.32%
PFFD
JNK