Сравнение PFFD с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
PFFD и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFD и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.20% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.85% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 9.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью -0.43%.
PFFD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и PSCF
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
PFFD vs. PSCF — Ранг доходности на риск
PFFD
PSCF
Сравнение PFFD c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFD | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 2.43 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFD | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PFFD и PSCF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и PSCF
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности PSCF в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.53% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и PSCF
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFD | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -45.46% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -14.27% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -36.77% | +12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -7.36% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -8.67% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 4.53% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и PSCF
Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.95%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFD | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 4.76% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 12.51% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 21.57% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 22.56% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 24.79% | -11.95% |