PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFD и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFD и PSCF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
-0.43%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью -0.43%.


PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*

PSCF

1 день
1.74%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.37%
1 год
10.16%
3 года*
12.55%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. Preferred ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Сравнение комиссий PFFD и PSCF

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PSCF в 0.29%.


Доходность на риск

PFFD vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFDPSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.47

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.80

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.77

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

2.43

-0.76

PFFD vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCF равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFDPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.36

-0.18

Корреляция

Корреляция между PFFD и PSCF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и PSCF

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности PSCF в 2.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.55%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и PSCF

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PSCF.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFDPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-45.46%

+14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-14.27%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-36.77%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-7.36%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-8.67%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.53%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и PSCF

Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.95%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFDPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.76%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

12.51%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

21.57%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

22.56%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

24.79%

-11.95%