PortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с FTSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFD и FTSL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFFD и FTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.01%
38.97%
PFFD
FTSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFD:

0.30

FTSL:

2.16

Коэф-т Сортино

PFFD:

0.50

FTSL:

2.74

Коэф-т Омега

PFFD:

1.06

FTSL:

1.66

Коэф-т Кальмара

PFFD:

0.21

FTSL:

2.37

Коэф-т Мартина

PFFD:

0.82

FTSL:

17.02

Индекс Язвы

PFFD:

3.58%

FTSL:

0.37%

Дневная вол-ть

PFFD:

9.69%

FTSL:

2.93%

Макс. просадка

PFFD:

-30.93%

FTSL:

-22.67%

Текущая просадка

PFFD:

-10.95%

FTSL:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у FTSL с доходностью 0.60%.


PFFD

С начала года

-2.39%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-6.17%

1 год

1.94%

5 лет

1.61%

10 лет

N/A

FTSL

С начала года

0.60%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

2.48%

1 год

6.19%

5 лет

6.47%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFD и FTSL

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.


График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSL: 0.86%
График комиссии PFFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFD: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFD и FTSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг риск-скорректированной доходности PFFD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

FTSL
Ранг риск-скорректированной доходности FTSL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFD c FTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFD, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFD: 0.30
FTSL: 2.16
Коэффициент Сортино PFFD, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFD: 0.50
FTSL: 2.74
Коэффициент Омега PFFD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFFD: 1.06
FTSL: 1.66
Коэффициент Кальмара PFFD, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFD: 0.21
FTSL: 2.37
Коэффициент Мартина PFFD, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFD: 0.82
FTSL: 17.02

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа FTSL равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и FTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
2.16
PFFD
FTSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и FTSL

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности FTSL в 7.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.62%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%0.00%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
7.35%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%3.75%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и FTSL

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и FTSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.95%
-0.15%
PFFD
FTSL

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и FTSL

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.99%
2.41%
PFFD
FTSL