Сравнение PEYAX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEYAX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.74% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции PEYAX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.48% против 11.22% соответственно.
PEYAX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.48%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и VYM
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
PEYAX vs. VYM — Ранг доходности на риск
PEYAX
VYM
Сравнение PEYAX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEYAX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.70 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.56 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 6.86 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEYAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PEYAX и VYM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и VYM
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.05% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и VYM
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEYAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -56.98% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.32% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -15.84% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -35.21% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -4.91% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -7.25% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.57% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и VYM
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEYAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.60% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 7.96% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 15.14% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 13.97% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.33% | +0.73% |