PortfoliosLab logo
Сравнение PEYAX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEYAX и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
269.65%
332.24%
PEYAX
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEYAX:

0.07

VYM:

0.55

Коэф-т Сортино

PEYAX:

0.21

VYM:

0.86

Коэф-т Омега

PEYAX:

1.03

VYM:

1.12

Коэф-т Кальмара

PEYAX:

0.06

VYM:

0.60

Коэф-т Мартина

PEYAX:

0.19

VYM:

2.57

Индекс Язвы

PEYAX:

6.35%

VYM:

3.38%

Дневная вол-ть

PEYAX:

16.48%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

PEYAX:

-50.78%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

PEYAX:

-12.93%

VYM:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 6.20% против 9.28% соответственно.


PEYAX

С начала года

-1.91%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

-9.41%

1 год

0.04%

5 лет

11.05%

10 лет

6.20%

VYM

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-3.32%

1 год

7.77%

5 лет

13.55%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEYAX и VYM

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEYAX: 0.88%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEYAX и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEYAX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PEYAX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PEYAX: 0.07
VYM: 0.55
Коэффициент Сортино PEYAX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PEYAX: 0.21
VYM: 0.86
Коэффициент Омега PEYAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PEYAX: 1.03
VYM: 1.12
Коэффициент Кальмара PEYAX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PEYAX: 0.06
VYM: 0.60
Коэффициент Мартина PEYAX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PEYAX: 0.19
VYM: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.55
PEYAX
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и VYM

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
1.22%1.14%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.48%9.81%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и VYM

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.93%
-8.02%
PEYAX
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и VYM

Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 11.54% и 11.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
11.36%
PEYAX
VYM