PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEYAX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEYAXVYM
Дох-ть с нач. г.25.59%21.19%
Дох-ть за 1 год32.98%34.50%
Дох-ть за 3 года6.72%9.69%
Дох-ть за 5 лет9.52%11.14%
Дох-ть за 10 лет8.04%10.17%
Коэф-т Шарпа2.953.10
Коэф-т Сортино3.904.40
Коэф-т Омега1.531.57
Коэф-т Кальмара3.594.55
Коэф-т Мартина22.6620.45
Индекс Язвы1.41%1.63%
Дневная вол-ть10.80%10.75%
Макс. просадка-50.96%-56.98%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PEYAX и VYM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и VYM

С начала года, PEYAX показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 8.04% против 10.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
314.30%
357.49%
PEYAX
VYM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEYAX и VYM

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEYAX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEYAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEYAX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEYAX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEYAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEYAX, с текущим значением в 22.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.66
VYM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VYM, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VYM, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VYM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VYM, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VYM, с текущим значением в 20.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.45

Сравнение коэффициента Шарпа PEYAX и VYM

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
3.10
PEYAX
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и VYM

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VYM в 2.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
1.19%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.46%9.72%9.82%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и VYM

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PEYAX
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и VYM

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
3.91%
PEYAX
VYM