PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEYAX с HOVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEYAX с HOVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) and HOVLX (Homestead Funds Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PEYAX returned 13.14%/yr vs 12.21%/yr for HOVLX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PEYAX charges 0.88%/yr vs 0.63%/yr for HOVLX.

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и HOVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у HOVLX с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции PEYAX превзошли акции HOVLX по среднегодовой доходности: 13.14% против 12.21% соответственно.

PEYAX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.88%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.65%
1 год
27.10%
3 года*
20.59%
5 лет*
11.83%
10 лет*
13.14%

HOVLX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.13%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.65%
1 год
21.29%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEYAX и HOVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		9.55%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		8.24%14.60%14.29%12.03%-5.67%25.09%7.74%27.72%-6.52%22.22%

Correlation

The correlation between PEYAX and HOVLX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 1990 г.

0.92

The correlation between PEYAX and HOVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Homestead Funds Value Fund

Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с PEQSX
Часто сравнивают с HOVLX:
HOVLX с HSTIXHOVLX с SCHVHOVLX с VTVHOVLX с DGROHOVLX с VOOHOVLX с FDVVHOVLX с SCHD

Доходность на риск

PEYAX vs. HOVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HOVLX
Ранг доходности на риск HOVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEYAX c HOVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYAXHOVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.94

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.84

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.60

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

10.45

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEYAX vs. HOVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа HOVLX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и HOVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYAXHOVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.94

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.61

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и HOVLX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке HOVLX в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и HOVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYAXHOVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-57.90%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.24%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-15.81%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-19.32%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-38.08%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.04%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-6.82%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.05%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и HOVLX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 2.46%, в то время как у Homestead Funds Value Fund (HOVLX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYAXHOVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.62%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

8.41%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

11.06%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

15.09%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.90%

-0.84%

Сравнение комиссий PEYAX и HOVLX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HOVLX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и HOVLX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности HOVLX в 9.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		9.81%10.62%9.71%5.75%10.54%8.65%16.55%15.30%11.01%5.34%10.00%7.22%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		4.82%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PEYAX and HOVLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HOVLX has higher volatility (2.62%) compared to PEYAX (2.46%). In terms of maximum drawdown, PEYAX dropped -56.92% vs HOVLX's -57.90%.

PEYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEYAX и HOVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор