PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEJ с ABNB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEJ с ABNB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index, while ABNB (Airbnb, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PEJ returned 3.81%/yr vs -2.39%/yr for ABNB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и ABNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Airbnb, Inc. (ABNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у ABNB с доходностью -1.57%.

PEJ

1 день
-1.07%
1 месяц
4.17%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.67%
1 год
15.85%
3 года*
15.88%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.54%

ABNB

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
11.20%
1 год
0.52%
3 года*
4.21%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEJ и ABNB

2026 (YTD)202520242023202220212020
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		1.65%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%4.73%
ABNB
Airbnb, Inc.		-1.57%3.28%-3.47%59.23%-48.65%13.41%1.44%

Correlation

The correlation between PEJ and ABNB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.63

The correlation between PEJ and ABNB shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Airbnb, Inc.

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD
Часто сравнивают с ABNB:
ABNB с BKNGABNB с UBERABNB с EXPEABNB с SPYABNB с AAPLABNB с VOOABNB с H

Доходность на риск

PEJ vs. ABNB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ABNB
Ранг доходности на риск ABNB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c ABNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Airbnb, Inc. (ABNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEJABNBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.02

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.22

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.02

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

0.05

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEJ vs. ABNB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа ABNB равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и ABNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEJABNBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.02

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.03

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PEJ и ABNB

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки ABNB в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и ABNB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEJABNBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-61.96%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-21.54%

+11.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-37.16%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-60.19%

+24.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-38.39%

+35.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-36.13%

+23.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

10.00%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и ABNB

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) составляет 5.92%, в то время как у Airbnb, Inc. (ABNB) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что PEJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEJABNBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.89%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

22.51%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

29.23%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

43.81%

-21.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

46.04%

-21.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и ABNB

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как ABNB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNB
Airbnb, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.39%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%

Часто задаваемые вопросы

PEJ and ABNB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABNB has higher volatility (7.89%) compared to PEJ (5.92%). In terms of maximum drawdown, PEJ dropped -66.03% vs ABNB's -61.96%.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEJ и ABNB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор