Сравнение PEJ с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
PEJ и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEJ или VDC.
Основные характеристики
| PEJ | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.60% | 15.20% |
| Дох-ть за 1 год | 42.07% | 22.52% |
| Дох-ть за 3 года | 0.53% | 7.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.71% | 9.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.05% | 8.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 13.92 | 14.78 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 17.73% | 9.92% |
| Макс. просадка | -66.03% | -34.24% |
| Текущая просадка | -2.67% | -1.77% |
Корреляция
Корреляция между PEJ и VDC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEJ и VDC
С начала года, PEJ показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 15.20%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 5.05% против 8.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEJ и VDC
PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEJ c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEJ и VDC
Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VDC в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% | 0.51% | 0.43% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.55% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PEJ и VDC
Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEJ и VDC
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.