Сравнение PEJ с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
PEJ и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEJ или VDC.
Основные характеристики
| PEJ | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.35% | 6.39% |
| Дох-ть за 1 год | 12.99% | 4.73% |
| Дох-ть за 3 года | 0.60% | 6.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.76% | 9.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.99% | 8.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 10.42% |
| Макс. просадка | -66.03% | -34.24% |
| Current Drawdown | -16.81% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между PEJ и VDC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEJ и VDC
С начала года, PEJ показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 3.99% против 8.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEJ и VDC
PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEJ c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEJ и VDC
Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VDC в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.50% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% | 0.51% | 0.42% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.51% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PEJ и VDC
Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEJ и VDC
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.