Сравнение PEJ с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
PEJ и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEJ и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEJ и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | -4.12% | 17.78% | 25.08% | 15.73% | -25.37% | 22.78% | -10.29% | 13.82% | -9.31% | 11.22% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PEJ показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 5.34% против 7.68% соответственно.
PEJ
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.34%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEJ и VDC
PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
PEJ vs. VDC — Ранг доходности на риск
PEJ
VDC
Сравнение PEJ c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEJ | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.30 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.54 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.49 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 1.21 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEJ | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.30 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.53 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.67 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PEJ и VDC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEJ и VDC
Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.42% | 0.24% | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок PEJ и VDC
Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEJ | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.03% | -34.24% | -31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -9.28% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -16.55% | -18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -25.31% | -33.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -7.87% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -3.71% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.76% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEJ и VDC
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEJ | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 3.84% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 8.98% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 13.67% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 12.98% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 14.58% | +10.04% |