Сравнение PDBC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PDBC и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBC и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBC и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.72% против 12.25% соответственно.
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и SCHD
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PDBC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PDBC
SCHD
Сравнение PDBC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.88 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.32 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.05 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 3.55 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.88 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.58 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PDBC и SCHD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и SCHD
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и SCHD
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -33.37% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.74% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -16.85% | -10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -33.37% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -3.43% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -3.34% | -20.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.75% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и SCHD
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 2.33% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 7.96% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 15.69% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 14.40% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 16.70% | +0.99% |