Сравнение PDBC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PDBC и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.13% против 11.38% соответственно.
PDBC
1.50%
0.22%
-6.38%
-3.17%
9.04%
1.13%
SCHD
15.97%
-0.59%
10.25%
24.77%
12.66%
11.38%
Основные характеристики
| PDBC | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | -0.11 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.08 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | -0.41 | 12.42 |
| Индекс Язвы | 5.18% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 14.21% | 11.07% |
| Макс. просадка | -49.52% | -33.37% |
| Текущая просадка | -22.89% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и SCHD
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между PDBC и SCHD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и SCHD
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.15% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и SCHD
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и SCHD
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.