PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDBC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBC с SCHD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

PDBC и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или SCHD.

Корреляция

Корреляция между PDBC и SCHD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDBC:

-0.34

SCHD:

0.17

Коэф-т Сортино

PDBC:

-0.39

SCHD:

0.41

Коэф-т Омега

PDBC:

0.95

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

PDBC:

-0.20

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

PDBC:

-0.89

SCHD:

0.68

Индекс Язвы

PDBC:

6.26%

SCHD:

5.09%

Дневная вол-ть

PDBC:

15.90%

SCHD:

16.36%

Макс. просадка

PDBC:

-49.52%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PDBC:

-23.58%

SCHD:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.70% против 10.54% соответственно.

PDBC

С начала года

-1.46%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

1.06%

1 год

-5.38%

5 лет

15.72%

10 лет

2.70%

SCHD

С начала года

-2.42%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-6.83%

1 год

2.69%

5 лет

13.79%

10 лет

10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PDBC и SCHD

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDBC и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDBC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и SCHD

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SCHD в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.49%4.43%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.94%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и SCHD

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и SCHD

Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 4.31%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...