PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDBC с COMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBC с COMM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и CommScope Holding Company, Inc. (COMM).

PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или COMM.

Корреляция

Корреляция между PDBC и COMM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и COMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и CommScope Holding Company, Inc. (COMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDBC:

-0.26

COMM:

3.88

Коэф-т Сортино

PDBC:

-0.23

COMM:

3.64

Коэф-т Омега

PDBC:

0.97

COMM:

1.48

Коэф-т Кальмара

PDBC:

-0.14

COMM:

4.63

Коэф-т Мартина

PDBC:

-0.62

COMM:

19.23

Индекс Язвы

PDBC:

6.24%

COMM:

23.47%

Дневная вол-ть

PDBC:

15.88%

COMM:

103.96%

Макс. просадка

PDBC:

-49.52%

COMM:

-97.81%

Текущая просадка

PDBC:

-22.81%

COMM:

-85.42%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у COMM с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции COMM по среднегодовой доходности: 2.76% против -14.93% соответственно.

PDBC

С начала года

-0.46%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

1.93%

1 год

-4.08%

5 лет

15.96%

10 лет

2.76%

COMM

С начала года

11.13%

1 месяц

68.31%

6 месяцев

29.53%

1 год

394.87%

5 лет

-7.49%

10 лет

-14.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDBC и COMM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
COMM
Ранг риск-скорректированной доходности COMM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDBC c COMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и CommScope Holding Company, Inc. (COMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа COMM равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и COMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и COMM

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, тогда как COMM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.45%4.43%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%
COMM
CommScope Holding Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%2.54%1.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и COMM

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки COMM в -97.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и COMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и COMM

Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 4.18%, в то время как у CommScope Holding Company, Inc. (COMM) волатильность равна 31.88%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...