Сравнение PDBC с COMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и CommScope Holding Company, Inc. (COMM).
PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или COMM.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и COMM
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у COMM с доходностью 53.90%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции COMM по среднегодовой доходности: 1.15% против -14.38% соответственно.
PDBC
1.65%
-0.15%
-4.99%
-3.52%
9.08%
1.15%
COMM
53.90%
-26.44%
228.79%
152.33%
-20.31%
-14.38%
Основные характеристики
| PDBC | COMM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | -0.20 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | -0.11 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | -0.58 | 3.30 |
| Индекс Язвы | 5.20% | 38.59% |
| Дневная вол-ть | 14.17% | 107.83% |
| Макс. просадка | -49.52% | -97.81% |
| Текущая просадка | -22.78% | -89.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PDBC и COMM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBC c COMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и CommScope Holding Company, Inc. (COMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и COMM
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как COMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.14% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
COMM CommScope Holding Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 2.54% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и COMM
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки COMM в -97.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и COMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и COMM
Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 4.81%, в то время как у CommScope Holding Company, Inc. (COMM) волатильность равна 36.01%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.