PortfoliosLab logo
Сравнение PCY с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCY и VWO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PCY и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.96%
34.60%
PCY
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCY:

0.53

VWO:

0.69

Коэф-т Сортино

PCY:

0.81

VWO:

1.08

Коэф-т Омега

PCY:

1.10

VWO:

1.14

Коэф-т Кальмара

PCY:

0.35

VWO:

0.66

Коэф-т Мартина

PCY:

1.84

VWO:

2.19

Индекс Язвы

PCY:

3.25%

VWO:

5.78%

Дневная вол-ть

PCY:

11.41%

VWO:

18.50%

Макс. просадка

PCY:

-49.14%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

PCY:

-11.11%

VWO:

-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 1.66% против 3.02% соответственно.


PCY

С начала года

1.76%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-1.05%

1 год

6.84%

5 лет

2.18%

10 лет

1.66%

VWO

С начала года

2.33%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-1.97%

1 год

11.41%

5 лет

8.42%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCY и VWO

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCY: 0.50%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCY и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCY c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PCY: 0.53
VWO: 0.69
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PCY: 0.81
VWO: 1.08
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PCY: 1.10
VWO: 1.14
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PCY: 0.35
VWO: 0.66
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PCY: 1.84
VWO: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.69
PCY
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и VWO

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности VWO в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.67%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.15%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок PCY и VWO

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.11%
-8.90%
PCY
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и VWO

Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 7.41%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.41%
11.03%
PCY
VWO