Сравнение PCY с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
PCY и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCY или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между PCY и SCHZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PCY и SCHZ
Основные характеристики
PCY:
0.45
SCHZ:
0.62
PCY:
0.67
SCHZ:
0.92
PCY:
1.08
SCHZ:
1.11
PCY:
0.24
SCHZ:
0.40
PCY:
1.74
SCHZ:
1.86
PCY:
2.51%
SCHZ:
1.88%
PCY:
9.74%
SCHZ:
5.68%
PCY:
-49.14%
SCHZ:
-17.08%
PCY:
-12.33%
SCHZ:
-3.74%
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.87% против 2.48% соответственно.
PCY
0.91%
-3.05%
-0.21%
5.73%
-2.19%
1.87%
SCHZ
-0.13%
-1.00%
0.64%
4.24%
0.99%
2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и SCHZ
PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PCY и SCHZ
PCY
SCHZ
Сравнение PCY c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и SCHZ
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности SCHZ в 6.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.04% | 6.09% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.79% | 4.93% | 4.80% | 5.20% | 5.46% | 4.58% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 6.24% | 6.23% | 4.95% | 3.47% | 3.61% | 3.67% | 3.96% | 3.22% | 4.01% | 3.20% | 3.33% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и SCHZ
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки SCHZ в -17.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и SCHZ
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.