PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PCY с SCHZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCY и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
4.10%
PCY
SCHZ

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.98% против 2.84% соответственно.


PCY

С начала года

4.96%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

4.41%

1 год

13.78%

5 лет (среднегодовая)

-1.05%

10 лет (среднегодовая)

1.98%

SCHZ

С начала года

3.57%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

4.27%

1 год

8.44%

5 лет (среднегодовая)

1.43%

10 лет (среднегодовая)

2.84%

Основные характеристики


PCYSCHZ
Коэф-т Шарпа1.491.43
Коэф-т Сортино2.162.14
Коэф-т Омега1.261.25
Коэф-т Кальмара0.690.76
Коэф-т Мартина6.805.43
Индекс Язвы2.19%1.57%
Дневная вол-ть10.01%5.96%
Макс. просадка-49.14%-16.93%
Текущая просадка-10.58%-3.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCY и SCHZ

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.


PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PCY и SCHZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PCY c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.491.43
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.162.14
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.25
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.690.76
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.805.43
PCY
SCHZ

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHZ равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.43
PCY
SCHZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и SCHZ

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности SCHZ в 4.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.49%6.48%6.81%4.80%4.45%4.79%4.93%4.80%5.20%5.46%4.58%4.69%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
4.81%4.60%4.17%3.97%3.44%4.42%3.47%3.60%3.36%2.80%2.70%3.18%

Просадки

Сравнение просадок PCY и SCHZ

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.58%
-3.33%
PCY
SCHZ

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и SCHZ

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
1.48%
PCY
SCHZ