PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCY с SCHZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCY с SCHZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) and SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCY is a Emerging Markets Bonds fund tracking the DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index, while SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PCY returned 2.71%/yr vs 1.54%/yr for SCHZ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PCY charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for SCHZ.

Доходность

Сравнение доходности PCY и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции PCY превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 2.71% против 1.54% соответственно.

PCY

1 день
0.23%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.10%
1 год
14.77%
3 года*
11.30%
5 лет*
1.34%
10 лет*
2.71%

SCHZ

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.74%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCY и SCHZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		2.44%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.43%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%

Correlation

The correlation between PCY and SCHZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2011 г.

0.46

Over the past year, PCY and SCHZ have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с EMHYPCY с DFEMXPCY с CMFPCY с FEMB
Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB

Доходность на риск

PCY vs. SCHZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCY c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCYSCHZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.27

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.88

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.77

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

5.38

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCY vs. SCHZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа SCHZ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCYSCHZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.27

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.29

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PCY и SCHZ

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и SCHZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCYSCHZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.13%

-18.74%

-30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-2.70%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-6.18%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-18.01%

-19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-18.74%

-19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-2.34%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-3.68%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.88%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и SCHZ

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCYSCHZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.24%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

2.67%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

3.79%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

6.08%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

5.41%

+7.53%

Сравнение комиссий PCY и SCHZ

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и SCHZ

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности SCHZ в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		5.84%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.11%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

PCY and SCHZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCY has higher volatility (2.23%) compared to SCHZ (1.24%). In terms of maximum drawdown, PCY dropped -49.13% vs SCHZ's -18.74%.

On 10-year performance, PCY leads with 2.71% vs 1.54% for SCHZ. On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHZ has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PCY has performed better with a 2.71% return vs 1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for PCY.

PCY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 4.11% for SCHZ.

PCY is categorized as Emerging Markets Bonds, while SCHZ is Total Bond Market. PCY tracks DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index, while SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for PCY and 0.03% for SCHZ.

PCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCY и SCHZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор