Сравнение PCY с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
PCY и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCY или SCHZ.
Основные характеристики
| PCY | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.63% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 20.85% | 11.27% |
| Дох-ть за 3 года | -2.27% | -0.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.77% | 1.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.20% | 2.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 9.57 | 7.15 |
| Индекс Язвы | 2.02% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 10.32% | 6.17% |
| Макс. просадка | -49.14% | -16.93% |
| Текущая просадка | -9.16% | -2.66% |
Корреляция
Корреляция между PCY и SCHZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PCY и SCHZ
С начала года, PCY показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и SCHZ
PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCY c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и SCHZ
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности SCHZ в 6.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.42% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.79% | 4.93% | 4.80% | 5.20% | 5.46% | 4.58% | 4.69% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 6.07% | 5.11% | 3.90% | 3.61% | 4.46% | 4.43% | 4.19% | 3.81% | 3.00% | 2.81% | 2.69% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и SCHZ
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и SCHZ
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.