Сравнение PCY с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
PCY и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCY или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между PCY и SCHZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PCY и SCHZ
Основные характеристики
PCY:
0.84
SCHZ:
0.85
PCY:
1.20
SCHZ:
1.26
PCY:
1.15
SCHZ:
1.15
PCY:
0.45
SCHZ:
0.50
PCY:
2.99
SCHZ:
2.19
PCY:
2.66%
SCHZ:
2.08%
PCY:
9.37%
SCHZ:
5.33%
PCY:
-49.14%
SCHZ:
-16.69%
PCY:
-9.80%
SCHZ:
-3.39%
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.50% соответственно.
PCY
2.67%
3.25%
0.99%
9.00%
-1.94%
2.07%
SCHZ
0.87%
1.86%
-0.68%
5.03%
0.64%
2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и SCHZ
PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PCY и SCHZ
PCY
SCHZ
Сравнение PCY c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и SCHZ
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности SCHZ в 4.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.49% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.79% | 4.93% | 4.80% | 5.20% | 5.46% | 4.58% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.65% | 4.63% | 4.41% | 3.70% | 3.42% | 3.08% | 5.35% | 3.93% | 3.41% | 2.63% | 3.00% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и SCHZ
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и SCHZ
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.