Сравнение PCY с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
PCY и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCY или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между PCY и SCHZ составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PCY и SCHZ
Основные характеристики
PCY:
0.53
SCHZ:
1.28
PCY:
0.81
SCHZ:
1.89
PCY:
1.10
SCHZ:
1.22
PCY:
0.35
SCHZ:
0.51
PCY:
1.84
SCHZ:
3.22
PCY:
3.25%
SCHZ:
2.14%
PCY:
11.41%
SCHZ:
5.39%
PCY:
-49.14%
SCHZ:
-18.74%
PCY:
-11.11%
SCHZ:
-7.09%
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции PCY превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 1.66% против 1.32% соответственно.
PCY
1.76%
-2.11%
-1.05%
6.84%
2.18%
1.66%
SCHZ
2.46%
0.10%
1.41%
6.94%
-0.88%
1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и SCHZ
PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PCY и SCHZ
PCY
SCHZ
Сравнение PCY c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и SCHZ
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности SCHZ в 3.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.67% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% | 4.58% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.79% | 2.40% | 2.24% | 2.11% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и SCHZ
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и SCHZ
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.