Хотите сбалансировать вложение в PBR? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PBR, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PBR
267 ETF имеют низкую корреляцию с PBR (менее 0.3), из них 136 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.23, против -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -0.23 | -0.03 | -0.02 | 64 | Municipal Bonds | PBR vs VTEB | |
| Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -0.20 | 0.01 | 0.05 | 68 | Health & Biotech Equities | PBR vs FHLC | |
| Vanguard Health Care ETF | -0.20 | 0.02 | 0.05 | 67 | Health & Biotech Equities | PBR vs VHT | |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | -0.18 | -0.10 | -0.08 | 86 | Government Bonds, Short-Term Bond | PBR vs VGSH | |
| iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | -0.18 | -0.06 | -0.04 | 99 | Ultrashort Bond | PBR vs ICSH |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с PBR и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Eli Lilly and Company (LLY) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.19, против -0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Company | -0.19 | -0.02 | -0.03 | 81 | Healthcare | |
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.18 | 0.04 | 0.14 | 66 | Financial Services | |
| The TJX Companies, Inc. | -0.18 | 0.03 | 0.10 | 79 | Consumer Cyclical | |
| Visa Inc. | -0.16 | -0.00 | 0.07 | 56 | Financial Services | |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | -0.15 | -0.01 | 0.04 | 53 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PBR
Добавьте PBR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PBR