PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBE с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBE с QQQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco QQQ (QQQ).

PBE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBE или QQQ.

Корреляция

Корреляция между PBE и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBE:

-0.25

QQQ:

0.67

Коэф-т Сортино

PBE:

-0.20

QQQ:

1.14

Коэф-т Омега

PBE:

0.97

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

PBE:

-0.17

QQQ:

0.79

Коэф-т Мартина

PBE:

-0.75

QQQ:

2.59

Индекс Язвы

PBE:

7.32%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

PBE:

21.83%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

PBE:

-45.69%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PBE:

-27.70%

QQQ:

-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.99% против 17.78% соответственно.

PBE

С начала года

-8.99%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

-14.71%

1 год

-5.42%

5 лет

1.77%

10 лет

0.99%

QQQ

С начала года

1.61%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

1.57%

1 год

17.02%

5 лет

19.19%

10 лет

17.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBE и QQQ

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBE и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг риск-скорректированной доходности PBE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и QQQ

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		0.07%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%0.55%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PBE и QQQ

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и QQQ

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...