Сравнение PBE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco QQQ (QQQ).
PBE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBE или QQQ.
Основные характеристики
| PBE | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.64% | 18.66% |
| Дох-ть за 1 год | 26.46% | 36.48% |
| Дох-ть за 3 года | -3.81% | 8.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.55% | 20.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.46% | 17.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 2.87 |
| Коэф-т Мартина | 6.73 | 10.48 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 3.71% |
| Дневная вол-ть | 19.35% | 17.37% |
| Макс. просадка | -45.69% | -82.98% |
| Текущая просадка | -18.57% | -3.66% |
Корреляция
Корреляция между PBE и QQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBE и QQQ
С начала года, PBE показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.46% против 17.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и QQQ
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и QQQ
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% | 0.55% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и QQQ
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и QQQ
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.