Сравнение PBE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PBE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBE и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.05% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.57% против 18.99% соответственно.
PBE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 7.57%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и QQQ
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PBE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PBE
QQQ
Сравнение PBE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.66 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.00 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 7.32 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.59 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.86 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PBE и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и QQQ
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и QQQ
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -82.97% | +37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -12.62% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -35.12% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -35.12% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -7.86% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -32.99% | +16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.44% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и QQQ
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 6.61% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 12.82% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 22.70% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 22.38% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 22.25% | +2.90% |