PortfoliosLab logo
Сравнение PARMX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PARMX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PARMX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.99%
587.54%
PARMX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARMX:

-0.28

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

PARMX:

-0.26

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

PARMX:

0.97

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PARMX:

-0.18

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

PARMX:

-0.54

SPY:

2.39

Индекс Язвы

PARMX:

10.00%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

PARMX:

19.44%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

PARMX:

-51.40%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PARMX:

-22.59%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.94% против 11.95% соответственно.


PARMX

С начала года

-4.44%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

-16.25%

1 год

-5.96%

5 лет

4.14%

10 лет

2.94%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PARMX и SPY

PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии PARMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PARMX: 0.96%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARMX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARMX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PARMX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PARMX: -0.28
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино PARMX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PARMX: -0.26
SPY: 0.89
Коэффициент Омега PARMX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PARMX: 0.97
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PARMX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PARMX: -0.18
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина PARMX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PARMX: -0.54
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.54
PARMX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и SPY

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
0.22%0.21%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PARMX и SPY

Максимальная просадка PARMX за все время составила -51.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.59%
-10.54%
PARMX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и SPY

Текущая волатильность для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) составляет 13.32%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что PARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
15.13%
PARMX
SPY