Сравнение PARMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARMX или SPY.
Основные характеристики
| PARMX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.53% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 31.09% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -1.53% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.42% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.37% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.70 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.06% | 12.29% |
| Макс. просадка | -51.40% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.38% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PARMX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PARMX и SPY
С начала года, PARMX показывает доходность 17.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.37% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARMX и SPY
PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PARMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARMX и SPY
Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | 0.31% | 0.37% | 0.01% | 0.03% | 0.19% | 0.51% | 0.76% | 1.49% | 0.38% | 0.70% | 0.72% | 1.04% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PARMX и SPY
Максимальная просадка PARMX за все время составила -51.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PARMX и SPY
Текущая волатильность для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) составляет 3.48%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.