PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARMX с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARMX с SCHA

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARMX или SCHA.

Корреляция

Корреляция между PARMX и SCHA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PARMX и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARMX:

-0.04

SCHA:

0.12

Коэф-т Сортино

PARMX:

0.08

SCHA:

0.36

Коэф-т Омега

PARMX:

1.01

SCHA:

1.05

Коэф-т Кальмара

PARMX:

-0.03

SCHA:

0.11

Коэф-т Мартина

PARMX:

-0.08

SCHA:

0.34

Индекс Язвы

PARMX:

10.96%

SCHA:

9.17%

Дневная вол-ть

PARMX:

19.82%

SCHA:

23.93%

Макс. просадка

PARMX:

-51.40%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

PARMX:

-16.59%

SCHA:

-12.26%

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 3.78% против 7.55% соответственно.

PARMX

С начала года

2.97%

1 месяц

12.11%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-0.88%

3 года

2.42%

5 лет

4.88%

10 лет

3.78%

SCHA

С начала года

-4.50%

1 месяц

12.87%

6 месяцев

-7.53%

1 год

2.84%

3 года

8.59%

5 лет

11.94%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Mid Cap Fund

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий PARMX и SCHA

PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARMX и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARMX c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и SCHA

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SCHA в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		0.20%0.21%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.59%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок PARMX и SCHA

Максимальная просадка PARMX за все время составила -51.40%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и SCHA

Текущая волатильность для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) составляет 5.26%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что PARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...