PortfoliosLab logo
Сравнение PARMX с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PARMX и SCHA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PARMX и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.15%
405.28%
PARMX
SCHA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARMX:

-0.35

SCHA:

-0.03

Коэф-т Сортино

PARMX:

-0.37

SCHA:

0.12

Коэф-т Омега

PARMX:

0.95

SCHA:

1.02

Коэф-т Кальмара

PARMX:

-0.23

SCHA:

-0.03

Коэф-т Мартина

PARMX:

-0.67

SCHA:

-0.09

Индекс Язвы

PARMX:

10.08%

SCHA:

8.26%

Дневная вол-ть

PARMX:

19.44%

SCHA:

23.65%

Макс. просадка

PARMX:

-51.40%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

PARMX:

-22.85%

SCHA:

-19.03%

Доходность по периодам

С начала года, PARMX показывает доходность -4.76%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -11.87%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 3.08% против 7.02% соответственно.


PARMX

С начала года

-4.76%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-16.02%

1 год

-5.90%

5 лет

3.61%

10 лет

3.08%

SCHA

С начала года

-11.87%

1 месяц

-3.15%

6 месяцев

-10.39%

1 год

-0.55%

5 лет

11.22%

10 лет

7.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PARMX и SCHA

PARMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


График комиссии PARMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PARMX: 0.96%
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHA: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARMX и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARMX c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PARMX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PARMX: -0.35
SCHA: -0.03
Коэффициент Сортино PARMX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PARMX: -0.37
SCHA: 0.12
Коэффициент Омега PARMX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PARMX: 0.95
SCHA: 1.02
Коэффициент Кальмара PARMX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PARMX: -0.23
SCHA: -0.03
Коэффициент Мартина PARMX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PARMX: -0.67
SCHA: -0.09

Показатель коэффициента Шарпа PARMX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARMX и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.03
PARMX
SCHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARMX и SCHA

Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SCHA в 1.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
0.22%0.21%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.72%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок PARMX и SCHA

Максимальная просадка PARMX за все время составила -51.40%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.85%
-19.03%
PARMX
SCHA

Волатильность

Сравнение волатильности PARMX и SCHA

Текущая волатильность для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) составляет 13.31%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что PARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.31%
14.81%
PARMX
SCHA