PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PAPI с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAPI и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.80%
3.06%
PAPI
VTIP

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 4.55%.


PAPI

С начала года

14.63%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

9.17%

1 год

20.43%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTIP

С начала года

4.55%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

3.12%

1 год

6.57%

5 лет (среднегодовая)

3.52%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

Основные характеристики


PAPIVTIP
Коэф-т Шарпа2.183.07
Коэф-т Сортино3.125.45
Коэф-т Омега1.391.71
Коэф-т Кальмара4.784.84
Коэф-т Мартина12.3423.62
Индекс Язвы1.70%0.28%
Дневная вол-ть9.62%2.13%
Макс. просадка-4.39%-6.27%
Текущая просадка0.00%-0.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAPI и VTIP

PAPI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.


PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
График комиссии PAPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между PAPI и VTIP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PAPI c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAPI, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.183.07
Коэффициент Сортино PAPI, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.125.45
Коэффициент Омега PAPI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.71
Коэффициент Кальмара PAPI, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.788.68
Коэффициент Мартина PAPI, с текущим значением в 12.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.3423.62
PAPI
VTIP

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
2.18
3.07
PAPI
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и VTIP

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности VTIP в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
6.84%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.38%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и VTIP

Максимальная просадка PAPI за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.47%
PAPI
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и VTIP

Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что PAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
0.45%
PAPI
VTIP