Сравнение PAPI с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
PAPI и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.99% | 6.07% | 4.74% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 0.99%.
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и VTIP
PAPI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Доходность на риск
PAPI vs. VTIP — Ранг доходности на риск
PAPI
VTIP
Сравнение PAPI c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.09 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.15 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.11 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 13.24 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.09 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и VTIP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и VTIP
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности VTIP в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.77% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и VTIP
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -6.27% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -0.98% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.26% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.05% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.30% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и VTIP
Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 0.60% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 0.97% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 1.90% | +12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 2.78% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 2.74% | +9.22% |