Сравнение PAPI с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
PAPI и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAPI или VTIP.
Основные характеристики
| PAPI | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.19% | 4.61% |
| Дох-ть за 1 год | 21.30% | 7.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 5.64 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 4.75 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 12.27 | 26.90 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 9.64% | 2.17% |
| Макс. просадка | -4.39% | -6.27% |
| Текущая просадка | -0.57% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между PAPI и VTIP составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и VTIP
С начала года, PAPI показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 4.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и VTIP
PAPI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAPI c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и VTIP
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.93% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и VTIP
Максимальная просадка PAPI за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и VTIP
Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.