PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PALL с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PALL и XLE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PALL с XLE

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

PALL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PALL или XLE.

Доходность

Сравнение доходности PALL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PALL:

0.07

XLE:

-0.29

Коэф-т Сортино

PALL:

0.06

XLE:

-0.36

Коэф-т Омега

PALL:

1.01

XLE:

0.95

Коэф-т Кальмара

PALL:

-0.05

XLE:

-0.49

Коэф-т Мартина

PALL:

-0.23

XLE:

-1.27

Индекс Язвы

PALL:

16.69%

XLE:

7.69%

Дневная вол-ть

PALL:

32.40%

XLE:

25.26%

Макс. просадка

PALL:

-73.63%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

PALL:

-69.08%

XLE:

-14.34%

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 1.87% против 4.42% соответственно.

PALL

С начала года

9.20%

1 месяц

6.27%

6 месяцев

2.36%

1 год

2.53%

3 года

-21.21%

5 лет

-13.14%

10 лет

1.87%

XLE

С начала года

-3.54%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-12.61%

1 год

-7.32%

3 года

2.75%

5 лет

21.23%

10 лет

4.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

Energy Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий PALL и XLE

PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PALL и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг риск-скорректированной доходности PALL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PALL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и XLE

PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.49%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок PALL и XLE

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и XLE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и XLE

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...