PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALL с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

PALL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PALL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALL и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		-7.38%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-23.26%25.27%53.94%17.23%55.73%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.50% против 11.23% соответственно.

PALL

1 день
-0.04%
1 месяц
-16.35%
С начала года
-7.38%
6 месяцев
17.96%
1 год
49.11%
3 года*
-0.10%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
9.50%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PALL:
PALL с SPPPPALL с SPPP.LPALL с GLDPALL с PLTMPALL с IAUMPALL с FAARPALL с SIVR
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий PALL и XLE

PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

PALL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг доходности на риск PALL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALLXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.18

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.56

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.61

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

4.23

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALLXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.18

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.89

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.11

Корреляция

Корреляция между PALL и XLE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и XLE

PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок PALL и XLE

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

PALLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-71.26%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.17%

-18.79%

-15.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-26.04%

-47.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-66.81%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.36%

-5.74%

-48.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.51%

-18.05%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

7.15%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и XLE

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

6.45%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.90%

14.46%

+29.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.71%

25.21%

+23.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.05%

26.09%

+15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.71%

29.50%

+8.21%