Сравнение PALL с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
PALL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PALL или XLE.
Основные характеристики
| PALL | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.67% | 10.66% |
| Дох-ть за 1 год | -34.15% | 18.26% |
| Дох-ть за 3 года | -31.80% | 28.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.54% | 12.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.00% | 3.74% |
| Коэф-т Шарпа | -0.99 | 0.68 |
| Дневная вол-ть | 35.39% | 19.28% |
| Макс. просадка | -73.01% | -71.54% |
| Current Drawdown | -70.42% | -6.17% |
Корреляция
Корреляция между PALL и XLE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PALL и XLE
С начала года, PALL показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 1.00% против 3.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALL и XLE
PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PALL c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и XLE
PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.17% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок PALL и XLE
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.01%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и XLE
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.