Сравнение PALL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PALL и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PALL или VTI.
Основные характеристики
| PALL | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.67% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | -34.15% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | -31.80% | 6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.54% | 12.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.00% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | -0.99 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 35.39% | 12.05% |
| Макс. просадка | -73.01% | -55.45% |
| Current Drawdown | -70.42% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между PALL и VTI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PALL и VTI
С начала года, PALL показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.00% против 11.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALL и VTI
PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PALL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и VTI
PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PALL и VTI
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.01%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и VTI
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.