PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PALL с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PALL и VTI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PALL с VTI

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

PALL и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PALL или VTI.

Доходность

Сравнение доходности PALL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PALL:

0.07

VTI:

0.55

Коэф-т Сортино

PALL:

0.06

VTI:

0.82

Коэф-т Омега

PALL:

1.01

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

PALL:

-0.05

VTI:

0.51

Коэф-т Мартина

PALL:

-0.23

VTI:

1.90

Индекс Язвы

PALL:

16.69%

VTI:

5.15%

Дневная вол-ть

PALL:

32.40%

VTI:

20.31%

Макс. просадка

PALL:

-73.63%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

PALL:

-69.08%

VTI:

-5.63%

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.87% против 11.97% соответственно.

PALL

С начала года

9.20%

1 месяц

6.27%

6 месяцев

2.36%

1 год

2.53%

3 года

-21.21%

5 лет

-13.14%

10 лет

1.87%

VTI

С начала года

-1.30%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

-3.69%

1 год

10.31%

3 года

14.90%

5 лет

15.52%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий PALL и VTI

PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PALL и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг риск-скорректированной доходности PALL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PALL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и VTI

PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.32%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PALL и VTI

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и VTI

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...