PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PALL с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PALL и VTI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PALL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.74%
462.79%
PALL
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PALL:

-0.32

VTI:

-0.14

Коэф-т Сортино

PALL:

-0.25

VTI:

-0.08

Коэф-т Омега

PALL:

0.97

VTI:

0.99

Коэф-т Кальмара

PALL:

-0.14

VTI:

-0.13

Коэф-т Мартина

PALL:

-0.65

VTI:

-0.66

Индекс Язвы

PALL:

16.22%

VTI:

3.49%

Дневная вол-ть

PALL:

33.18%

VTI:

16.16%

Макс. просадка

PALL:

-73.63%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

PALL:

-71.50%

VTI:

-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.20% против 10.61% соответственно.


PALL

С начала года

0.66%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-9.60%

1 год

-10.42%

5 лет

-16.43%

10 лет

1.20%

VTI

С начала года

-13.96%

1 месяц

-13.23%

6 месяцев

-11.53%

1 год

-1.10%

5 лет

16.80%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PALL и VTI

PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
График комиссии PALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PALL: 0.60%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PALL и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PALL
Ранг риск-скорректированной доходности PALL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PALL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PALL, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
PALL: -0.32
VTI: -0.14
Коэффициент Сортино PALL, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PALL: -0.25
VTI: -0.08
Коэффициент Омега PALL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PALL: 0.97
VTI: 0.99
Коэффициент Кальмара PALL, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PALL: -0.14
VTI: -0.13
Коэффициент Мартина PALL, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
PALL: -0.65
VTI: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.14
PALL
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и VTI

PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.51%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PALL и VTI

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.50%
-17.74%
PALL
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и VTI

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 6.47%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.47%
9.41%
PALL
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab