PortfoliosLab logo
Сравнение PALL с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PALL и VTI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PALL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.80%
513.01%
PALL
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PALL:

-0.26

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

PALL:

-0.15

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

PALL:

0.98

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

PALL:

-0.11

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

PALL:

-0.53

VTI:

1.99

Индекс Язвы

PALL:

15.92%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

PALL:

32.70%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

PALL:

-73.63%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

PALL:

-70.91%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.33% против 11.38% соответственно.


PALL

С начала года

2.75%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

-21.30%

1 год

-4.95%

5 лет

-14.89%

10 лет

1.33%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PALL и VTI

PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии PALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PALL: 0.60%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PALL и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PALL
Ранг риск-скорректированной доходности PALL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PALL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PALL, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PALL: -0.26
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино PALL, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PALL: -0.15
VTI: 0.80
Коэффициент Омега PALL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PALL: 0.98
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара PALL, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PALL: -0.11
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина PALL, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PALL: -0.53
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.47
PALL
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и VTI

PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PALL и VTI

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.91%
-10.40%
PALL
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и VTI

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 7.95%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.95%
14.83%
PALL
VTI