Сравнение PALL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PALL и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PALL и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALL и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -7.38% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.50% против 13.69% соответственно.
PALL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 9.50%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALL и VTI
PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PALL vs. VTI — Ранг доходности на риск
PALL
VTI
Сравнение PALL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALL | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.54 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 7.30 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALL | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.61 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.75 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PALL и VTI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и VTI
PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PALL и VTI
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALL | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -55.45% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.17% | -12.30% | -21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -25.36% | -48.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -35.00% | -38.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.36% | -5.54% | -48.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.51% | -8.08% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 2.60% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и VTI
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALL | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 5.48% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.90% | 9.75% | +34.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.71% | 19.02% | +29.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.05% | 17.41% | +24.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 18.29% | +19.42% |