Сравнение PAGRX с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAGRX или IWDA.L.
Основные характеристики
| PAGRX | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.37% | 15.63% |
| Дох-ть за 1 год | 42.50% | 24.31% |
| Дох-ть за 3 года | 9.49% | 7.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.54% | 12.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.70% | 9.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 20.54% | 12.17% |
| Макс. просадка | -55.87% | -34.11% |
| Текущая просадка | -0.75% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и IWDA.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и IWDA.L
С начала года, PAGRX показывает доходность 27.37%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции IWDA.L по среднегодовой доходности: 11.70% против 9.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и IWDA.L
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAGRX c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и IWDA.L
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 2.14% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 9.02% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% | 0.30% | 2.54% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и IWDA.L
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и IWDA.L
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.