Сравнение PAGRX с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAGRX или IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и IWDA.L
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность 43.04%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции PAGRX уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 4.36% против 10.00% соответственно.
PAGRX
43.04%
2.61%
20.07%
50.99%
12.26%
4.36%
IWDA.L
18.98%
-0.47%
8.23%
27.05%
12.11%
10.00%
Основные характеристики
| PAGRX | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 18.16 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 20.46% | 11.25% |
| Макс. просадка | -79.19% | -34.11% |
| Текущая просадка | -1.75% | -1.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и IWDA.L
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между PAGRX и IWDA.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAGRX c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и IWDA.L
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.10% | 0.14% | 0.29% | 0.05% | 0.16% | 0.54% | 0.23% | 0.99% | 0.68% | 1.62% | 0.30% | 0.49% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и IWDA.L
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и IWDA.L
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.