Сравнение OUSM с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
OUSM и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUSM или RWJ.
Основные характеристики
| OUSM | RWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.43% | 16.91% |
| Дох-ть за 1 год | 37.02% | 40.80% |
| Дох-ть за 3 года | 9.71% | 4.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.93% | 17.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 15.35 | 9.73 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 14.63% | 22.57% |
| Макс. просадка | -39.84% | -55.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между OUSM и RWJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и RWJ
С начала года, OUSM показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 16.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSM и RWJ
OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OUSM c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и RWJ
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности RWJ в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 1.25% | 1.64% | 1.99% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.62% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.21% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и RWJ
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и RWJ
Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 5.06%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.