PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с RWJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - OUSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSM returned 7.39%/yr vs 7.73%/yr for RWJ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 15.88%.

OUSM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.89%
3 года*
11.71%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

RWJ

1 день
-1.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.88%
6 месяцев
14.97%
1 год
36.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.73%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSM и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.80%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		15.88%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between OUSM and RWJ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.87

The correlation between OUSM and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUSM и RWJ

Секторы
OUSM
RWJ

Промышленность

22.8%
16.2%

Финансовые услуги

21.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

19.3%
23.9%

Технологии

13.5%
9.9%

Здравоохранение

9.2%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.9%

Коммунальные услуги

3.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.3%

Сырьевые материалы

1.4%
5.2%

Энергетика

0.3%
7.4%

Недвижимость

-

4.0%

Промышленность

OUSM
22.8%
RWJ
16.2%

Финансовые услуги

OUSM
21.1%
RWJ
11.0%

Потребительский циклический сектор

OUSM
19.3%
RWJ
23.9%

Технологии

OUSM
13.5%
RWJ
9.9%

Здравоохранение

OUSM
9.2%
RWJ
11.2%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.9%
RWJ
6.9%

Коммунальные услуги

OUSM
3.9%
RWJ
0.9%

Коммуникационные услуги

OUSM
3.8%
RWJ
3.3%

Сырьевые материалы

OUSM
1.4%
RWJ
5.2%

Энергетика

OUSM
0.3%
RWJ
7.4%

Недвижимость

OUSM

-

RWJ
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с EWMC

Доходность на риск

OUSM vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSMRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.90

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.75

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

3.25

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

10.39

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSM vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSMRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.90

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Просадки

Сравнение просадок OUSM и RWJ

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-55.97%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-11.31%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-29.29%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-29.29%

+9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.07%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-9.24%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.53%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и RWJ

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 3.66%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.64%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

12.29%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

19.40%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

23.71%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

26.14%

-7.20%

Сравнение комиссий OUSM и RWJ

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и RWJ

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности RWJ в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.01%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and RWJ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.64%) compared to OUSM (3.66%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs RWJ's -55.97%.

On 5-year performance, RWJ leads with 7.73% vs 7.39% for OUSM. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWJ has performed better with a 7.73% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.01% for RWJ.

OUSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор