PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OUSM с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OUSM и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.47%
14.12%
OUSM
RWJ

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 13.74%.


OUSM

С начала года

17.10%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

9.29%

1 год

27.54%

5 лет (среднегодовая)

11.71%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RWJ

С начала года

13.74%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

12.78%

1 год

29.27%

5 лет (среднегодовая)

18.03%

10 лет (среднегодовая)

10.89%

Основные характеристики


OUSMRWJ
Коэф-т Шарпа1.901.28
Коэф-т Сортино2.761.96
Коэф-т Омега1.331.23
Коэф-т Кальмара3.862.00
Коэф-т Мартина11.316.94
Индекс Язвы2.41%4.01%
Дневная вол-ть14.36%21.77%
Макс. просадка-39.84%-55.97%
Текущая просадка-3.41%-4.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUSM и RWJ

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.


OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
График комиссии OUSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OUSM и RWJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OUSM c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OUSM, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.901.28
Коэффициент Сортино OUSM, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.761.96
Коэффициент Омега OUSM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.23
Коэффициент Кальмара OUSM, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.862.00
Коэффициент Мартина OUSM, с текущим значением в 11.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.316.94
OUSM
RWJ

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа RWJ равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
1.28
OUSM
RWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и RWJ

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности RWJ в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.18%1.64%1.99%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.24%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%1.27%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и RWJ

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.41%
-4.21%
OUSM
RWJ

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и RWJ

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 5.10%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
7.55%
OUSM
RWJ