Сравнение OUSM с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
OUSM и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OUSM и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSM и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 0.98% | 2.17% | 13.45% | 18.82% | -7.89% | 21.45% | 7.64% | 28.04% | -10.60% | 9.51% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSM показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
OUSM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSM и JPST
OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
OUSM vs. JPST — Ранг доходности на риск
OUSM
JPST
Сравнение OUSM c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSM | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 7.23 | -6.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 13.86 | -13.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 3.40 | -2.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 14.88 | -14.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 94.20 | -92.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSM | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 7.23 | -6.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 6.16 | -5.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 3.16 | -2.71 |
Корреляция
Корреляция между OUSM и JPST составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и JPST
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.13% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и JPST
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSM | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -3.28% | -36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -0.30% | -11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -0.79% | -18.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | 0.00% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -0.08% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.05% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и JPST
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSM | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 0.22% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 0.35% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 0.61% | +16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 0.57% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 0.94% | +18.09% |