Сравнение OUSM с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
OUSM и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUSM или JPST.
Основные характеристики
| OUSM | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.43% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 37.02% | 6.19% |
| Дох-ть за 3 года | 9.71% | 3.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.93% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 11.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 29.69 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 6.69 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 62.59 |
| Коэф-т Мартина | 15.35 | 366.04 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 14.63% | 0.53% |
| Макс. просадка | -39.84% | -3.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OUSM и JPST составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и JPST
С начала года, OUSM показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 4.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSM и JPST
OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OUSM c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и JPST
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности JPST в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 1.25% | 1.64% | 1.99% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.62% | 2.17% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и JPST
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и JPST
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.