PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OUSM с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OUSM и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.28%
2.89%
OUSM
JPST

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 5.06%.


OUSM

С начала года

17.10%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

9.29%

1 год

27.54%

5 лет (среднегодовая)

11.71%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JPST

С начала года

5.06%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.89%

1 год

6.04%

5 лет (среднегодовая)

2.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OUSMJPST
Коэф-т Шарпа1.9011.56
Коэф-т Сортино2.7628.68
Коэф-т Омега1.336.48
Коэф-т Кальмара3.8661.30
Коэф-т Мартина11.31355.60
Индекс Язвы2.41%0.02%
Дневная вол-ть14.36%0.52%
Макс. просадка-39.84%-3.28%
Текущая просадка-3.41%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUSM и JPST

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.


OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
График комиссии OUSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между OUSM и JPST составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OUSM c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OUSM, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.9011.56
Коэффициент Сортино OUSM, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.7628.68
Коэффициент Омега OUSM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.336.48
Коэффициент Кальмара OUSM, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.8661.30
Коэффициент Мартина OUSM, с текущим значением в 11.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.31355.60
OUSM
JPST

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 11.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
11.56
OUSM
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и JPST

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности JPST в 5.26%


TTM2023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.18%1.64%1.99%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.26%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и JPST

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.41%
0
OUSM
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и JPST

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
0.16%
OUSM
JPST